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Testing weak exogeneity in cointegrated panels (Anglais)

Résumé

For reason of empirical tractability, analysis of cointegrated economic time series is often developed in a partial setting, in which a subset of variables is explicitly modeled conditional on the rest. This approach yields valid inference only if the... Voir la suite

Information

  • Moral-Benito, Enrique; Serven, Luis;
  • 2014/09/01
  • Document de travail de recherche sur les politiques
  • WPS7045
  • 1
  • 1
  • Monde
  • Ensemble du monde
  • 2014/09/01
  • Disclosed
  • Testing weak exogeneity in cointegrated panels
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