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Estimation of the ex ante Distribution of Returns for a Portfolio of U.S. Treasury Securities via Deep Learning (Anglais)

Résumé

This paper presents different deep neural network architectures designed to forecast the distribution of returns on a portfolio of U.S. Treasury securities. A long short-term memory model and a convolutional neural network are tested as the main building...  Voir la suite

Information

  • Foresti, Andrea;
  • 2019/03/21 14:17:01
  • Document de travail de recherche sur les politiques;
  • WPS8790
  • 1
  • 1
  • États-Unis
  • Reste du monde
  • 2019/03/21 14:13:32
  • Disclosed
  • Estimation of the ex ante Distribution of Returns for a Portfolio of U.S. Treasury Securities via Deep Learning
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