Document of  The World Bank    FOR OFFICIAL USE ONLY  Report No: PAD2929     INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION    Project PAPER  ON A   PROPOSED ADDITIONAL CREDIT    IN THE AMOUNT OF SDR 8.70 MILLION  (US$12 MILLION EQUIVALENT)    TO     MONGOLIA     FOR AN  ADDITIONAL FINANCING FOR ULAANBAATAR CLEAN AIR PROJECT    September 9, 2019            Energy and Extractives Global Practice  East Asia and Pacific Region               This document has a restricted distribution and may be used by recipients only in the performance of their  official duties. Its contents may not otherwise be disclosed without World Bank authorization.    CURRENCY EQUIVALENTS     (Exchange Rate Effective June 30, 2019)    Mongolian Tugrik  Currency Unit =   (MNT)  MNT 2658=  US$1  US$ 1.390 =  SDR 1      FISCAL YEAR  January 1 – December 31    ABBREVIATIONS AND ACRONYMS  AF  Additional Financing  CES  Central Energy System  CHP  Combined Heat and Power  CPS  Country Partnership Strategy   DA  Designated Account  EA  Environmental Assessment   EIRR  Economic Internal Rate of Return  ETS  Electric Thermal Storage   ESMP  Environmental and Social Management Plan  FM  Financial Management  GHG  Green House Gas  GoM  Government of Mongolia  GRM  Grievance Redress Mechanism  GRS  Grievance Redress Service  HOB  Heat‐Only Boiler  IDA  International Development Association  IFR  Interim Financial Report  IPSAS  International Public Sector Accounting Standards  ISDS  Integrated Safeguards Data Sheet  MOE  Ministry of Energy  MOF  Ministry of Finance  MUB  Municipality of Ulaanbaatar  M&E  Monitoring and Evaluation  OA  Operating Account  OM  Operations Manual  PDO  Project Development Objective  PM  Particulate Matter  PMU  Project Management Unit  PPSD  Project Procurement Strategy for Development  PSC  Project Steering Committee  SDG  Sustainable Development Goal  STEP  Systematic Tracking of Exchanges in Procurement  T&D  Transmission and Distribution   UBCAP  Ulaanbaatar Clean Air Project  UBEDN  Ulaanbaatar Electricity Distribution Network         Regional Vice President: Victoria Kwakwa  Country Director: Martin Raiser  Regional Director: Ranjit Lamech  Practice Manager: Jie Tang  Task Team Leader(s): Yun Wu  MONGOLIA    ADDITIONAL FINANCING TO ULAANBAATAR CLEAN AIR PROJECT    TABLE OF CONTENTS        ............................................. 7  I. BACKGROUND AND RATIONALE FOR ADDITIONAL FINANCING  II. DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING ........................................................................ 13  III. KEY RISKS.......................................................................................................................... 16  IV. APPRAISAL SUMMARY ..................................................................................................... 19  V. WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS .................................................................................. 24  VI    SUMMARY TABLE OF CHANGES ...................................................................................... 25  VII   DETAILED CHANGE(S) ..................................................................................................... 25  VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING .................................................................... 29  ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION .......................................................................... 40  ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS ..................................................................... 45  ................................................................... 52  ANNEX 3: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS        The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421)       BASIC INFORMATION – PARENT (Ulaanbaatar Clean Air Project ‐ P122320)       Country  Product Line  Team Leader(s)  Mongolia  IBRD/IDA  Yun Wu  Project ID  Financing Instrument  Resp CC  Req CC  Practice Area (Lead)  P122320  Investment Project  IEAE1 (9259)  EACCF (344)  Energy & Extractives  Financing      Implementing Agency: UBCAP Project Management Unit, Muncipality of Ulaanbaatar    ADD FIN TBL1  Is this a regionally tagged  project?    Bank/IFC Collaboration     No  Original Environmental  Approval Date  Closing Date  Current EA Category  Assessment Category  03‐Apr‐2012  31‐Dec‐2019  Partial Assessment (B)  Partial Assessment  (B)    Financing & Implementation Modalities    Parent [  ] Multiphase Programmatic Approach [MPA]  [  ] Contingent Emergency Response Component (CERC)  [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Disbursement‐Linked Indicators (DLIs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a Non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict  [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)    Development Objective(s)    Sep 07, 2018 Page 1 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) The development objective (PDO) is to enable consumers in ger areas to access heating appliances producing less  particulate matter emissions and to further develop selected medium‐term particulate matter abatement measures  in Ulaanbaatar in coordination with development partners.    Ratings (from Parent ISR)    RATING_DRAFT_ NO                Implementation  Latest ISR    23‐May‐2017  20‐Dec‐2017  07‐Mar‐2018  02‐Oct‐2018  11‐Jan‐2019  08‐Jul‐2019  Progress towards  achievement of  S  S  S  S  S  S              PDO  Overall  Implementation  S  S  S  S  S  S              Progress (IP)  Overall  Safeguards  S  S  S  S  S  S              Rating  Overall Risk  M  M  M  M  M  M                    BASIC INFORMATION – ADDITIONAL FINANCING (Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project ‐    P167421) ADDFIN_TABLE  Urgent Need or Capacity  Project ID  Project Name  Additional Financing Type  Constraints  P167421  Additional Financing to  Restructuring, Scale Up  No  Ulaanbaatar Clean Air  Project  Financing instrument  Product line  Approval Date  Investment Project  IBRD/IDA  30‐Sep‐2019  Financing  Projected Date of Full  Bank/IFC Collaboration    Disbursement  02‐Apr‐2022  No  Is this a regionally tagged project?  Sep 07, 2018 Page 2 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) No    Financing & Implementation Modalities    Child     [  ] Series of Projects (SOP)  [  ] Fragile State(s)  [  ] Disbursement‐Linked Indicators (DLIs)  [  ] Small State(s)  [  ] Financial Intermediaries (FI)  [  ] Fragile within a Non‐fragile Country  [  ] Project‐Based Guarantee  [  ] Conflict  [  ] Deferred Drawdown  [  ] Responding to Natural or Man‐made disaster  [  ] Alternate Procurement Arrangements (APA)  [  ] Contingent Emergency Response Component (CERC)     Disbursement Summary (from Parent ISR)    Net   Source of Funds  Total Disbursed  Remaining Balance  Disbursed  Commitments  IBRD         %    IDA    15.00    14.09     0.13  99 %    Grants         %       PROJECT FINANCING DATA – ADDITIONAL FINANCING (Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project ‐    P167421)            FINANCING DATA (US$, Millions)  PROJECT    SUMMARY‐NewFin1  SUMMARY (Total Financing)  Proposed Additional  Total Proposed    Current Financing  Financing  Financing  Total Project Cost  0.00  12.00  12.00  Total Financing  0.00  12.00  12.00  of which IBRD/IDA   15.00  12.00  27.00  Financing Gap  0.00  0.00  0.00      Sep 07, 2018 Page 3 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) DETAILS ‐ Additional Financing  NewFinEnh1 World Bank Group Financing       International Development Association (IDA)  12.00            IDA Credit  12.00       IDA Resources (in US$, Millions)  Credit Amount  Grant Amount  Guarantee Amount  Total Amount  Mongolia  12.00     0.00     0.00    12.00  National PBA  12.00     0.00     0.00    12.00  Total  12.00  0.00     0.00  12.00    COMPLIANCE    Policy  Does the project depart from the CPF in content or in other significant respects?  [    ] Yes   [ ✔ ] No  Does the project require any other Policy waiver(s)?  [    ] Yes   [ ✔ ] No     INSTITUTIONAL DATA     Practice Area (Lead)  Energy & Extractives    Contributing Practice Areas  Environment, Natural Resources & the Blue Economy    Climate Change and Disaster Screening  This operation has been screened for short and long‐term climate change and disaster risks    Sep 07, 2018 Page 4 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) Gender Tag    Does the project plan to undertake any of the following?    a. Analysis to identify Project‐relevant gaps between males and females, especially in light of country gaps identified  through SCD and CPF    Yes    b. Specific action(s) to address the gender gaps identified in (a) and/or to improve women or men's empowerment    No    c. Include Indicators in results framework to monitor outcomes from actions identified in (b)    No      PROJECT TEAM     Bank Staff  Name  Role  Specialization  Unit  Team Leader (ADM  Yun Wu  Energy  IECE1  Responsible)  Procurement Specialist (ADM  Guoping Yu  Procurement  EEAR1  Responsible)  Financial Management  Erdene Ayush  FM  EEAG1  Specialist (ADM Responsible)  Social Specialist (ADM  Erdene Ochir Badarch  Social  SEAS1  Responsible)  Environmental Specialist (ADM  Yongli Wang  Environment  SEAE1  Responsible)  Arailym Murat  Team Member  Energy  EACMF  Cristina Hernandez  Team Member  Energy  IEAE1  Laurent Granier  Team Member  Environment  SEAE1  Reisha Anne Jones  Social Specialist  Social  SEAS1  Ria Nuri Dharmawan  Counsel  legal  LEGES  Rong Cui  Team Member  Energy  IEAE1  Takayuki Doi  Team Member  engineering  IEAE1  Yan Li  Team Member  Finance  SEAU2  Sep 07, 2018 Page 5 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) Zhuo Yu  Team Member  Finance  WFACS    Extended Team  Name  Title  Organization  Location  Robert van der Plas  Household Energy Specialist  NIRAS International Consulting           Sep 07, 2018 Page 6 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421)   I. BACKGROUND AND RATIONALE FOR ADDITIONAL FINANCING  1. This  Project  Paper  seeks  the  approval  of  the  Board  of  Executive  Directors  for  an  additional  International  Development  Association  (IDA)  credit  in  the  amount  of  SDR  8.70  million  (US$12  million  equivalent) to the Mongolia Ulaanbaatar Clean Air Project (UBCAP) Credit No. 6493.   2. Ulaanbaatar is among the most polluted cities in the world and air pollution levels remain high  in winter, particularly in ger neighborhoods. Of the 1.4 million population residing in Ulaanbaatar, more  than half (about 200,000 households) live in the ger areas without access to district heating and mainly  rely on stoves and small boilers burning coal and wood to meet their heating needs. It is estimated that  their use of high heat emitting heating appliances has contributed to more than 60 percent of the ground‐ level fine particulate concentration in Ulaanbaatar. The ground‐level air pollution is also a major cause of  severe respiratory diseases, putting vulnerable groups at high risk. Without ger households switching to  cleaner alternatives, air quality is unlikely to significantly improve especially considering the increasing  ger population.   3. The  Ulaanbaatar  Clean  Air  Project  (UBCAP)  was  initiated  to  complement  past  and  ongoing  efforts  undertaken  by  the  Government  and  development  partners  to  help  achieve  air  pollution  reduction  objectives.  The  project  was  approved  on  April  3,  2012,  with  an  International  Development  Association (IDA) credit of SDR 9.7 million (US$15 million equivalent). It became effective on December  18, 2012, and the original project closing date was June 30, 2017, which was later extended to December  31, 2019. The Project Development Objective (PDO) is to enable consumers in ger areas to access heating  appliances  producing  less  particulate  matter  emissions  and  to  further  develop  selected  medium‐term  particulate matter abatement measures in Ulaanbaatar in coordination with development partners. The  proposed Additional Financing (AF) will scale‐up activities through the addition of a new Component D  which aims to provide electric heating in targeted ger areas. The proposed AF will revise Components A  to scale‐up activities and revise Component C to strengthen support for project management and project‐ level Monitoring & Evaluation (M&E) activities. In addition, the proposed AF includes a restructuring to  revise the (i) Results Framework; (ii) Components and Costs; (iii) Safeguards Policies Triggered (dropping  of  one  safeguards  policy);  (iv)  Implementation  Schedule  and  Disbursement  Estimate;  and  (v)  Project  Closing Date (the original credit will not be extended).  4. Progress in achieving the PDO and in project implementation has been satisfactory.  After more  than six years of implementation, the UBCAP has achieved its project objective and exceeded the end  target of all PDO indicators and most intermediate indicators.  Most activities were completed with a few  remaining to be implemented. As of the end of June 2019, a total of SDR 9.60 million (or US$14.091 million  equivalent, 99 percent of total credit SDR 9.7 million) have been disbursed and the remaining budget has  been either committed or planned for. The remaining activities are at the final stage of implementation,  including  retrofitting  the  last  public  building,  finalization  of  the  standards  incorporating  inputs  from  stakeholders and submission for approval, as well as continued project management, public awareness  raising,  and  M&E.  Progress  and  main  achievements  for  each  of  the  components  are  summarized  as  follows:   1 Due to exchange rate fluctuations, total net commitment in U.S. dollars used for disbursement calculations keeps changing  while the system shows original US$15 million (equivalent) commitment in the data sheet.   Page 7 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421)  Component A: Ger Area Particulate Matter Mitigation.  To switch households away from using  polluting stoves, strengthen regulatory framework for heating appliances, and build capacity on  stove  producers  and  users,  a  number  of  activities  were  implemented  under  this  component,  including  a  stove  replacement  program,  standards  development,  insulation  improvement  of  selected residential and public houses/buildings, and technical support for stove producers and  users. More than 40,000 clean stoves were distributed between 2013 and 2015, exceeding the  end target of 80 percent of targeted ger households. New standards for stoves and low‐pressure  boilers were developed under this component and later issued by the government in 2017. The  national  standard  for  electric  thermal  storage  heaters  (ETS)  and  the  building  standard  for  detached houses in ger areas are being finalized. The testing laboratory, supported by the project,  has  carried  out  tests  of  more  than  70  different  stove  models  of  20  stove  manufacturing  companies. 472 residential houses in targeted ger neighborhoods and 12 Government buildings  participated in the insulation improvement program.   Component  B:  Particulate  Matter  Mitigation  in  Central  Ulaanbaatar.  The  objective  of  this  component  is  to  help  the  Government  accelerate  approval  of  action  plans  for  large‐scale,  medium‐term  pollution  reduction  measures  such  as  city  greening,  district  heating  feasibility  study,  affordable  housing  study,  and  ash  pond  and  power  plant  emission  monitoring.  All  four  studies were completed and  endorsed  by the municipal government.  More importantly, some  institutional recommendations developed under this component were adopted. For example, the  19  public  housing  companies  were  consolidated  into  one  public  entity  to  provide  heating  and  water  services  to  urban  households,  as  a  first  step  toward  addressing  the  significant  fragmentation  of  the  district  heating  market  especially  in  distribution.  The  affordable  housing  study introduced the concept of affordable housing to Ulaanbaatar and as recommended in the  report, the city government created a city housing institution  to guide the creation of housing  policy and act as the key coordinator.    Component C: Public Awareness Raising, Program Coordination and Project Management. The  main activities implemented under this component included air quality monitoring and analysis,  provision  of  air  quality  monitoring  equipment,  implementation  of  detailed  public  awareness  program, and project management and monitoring and evaluation (M&E). Table 1. Key Outcomes/Outputs Achieved  Baseline  Key indicators  Definition  Current   Remarks  / Target  PDO indicators  The targeted households refer to  those still relying on traditional  stoves for heating and not  Coverage of targeted  The target has been  benefited from other donor or  households with  exceeded. More than  government clean stove  0/80%  90%  eligible stoves (share of  40,000 households have  progarms at the beginning of the  target)  been covered.   project, estimated to be 45,000  in total. The target is to cover at  least 36,000 households (80%).    Page 8 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) Approval by relevant  counterparts of  The sets of recommendations  The target has been  principal  and actions developed for  achieved. The four studies  recommendations and  selected measures and endorsed  were completed and  action plans developed  by the government. These  endorsed by the city  0/4  4  by the Project for  measures include city greening,  governemnt. Some  selected medium term  power plant emission control,  institutional  abatement measures  affordable housing and district  recomemmdations were  (number of action plans  heating.   adopted.   approved)  Inter‐agency and donor  The target has been  coordination  achieved. The main  Accumulative number of years of  framework for air  coordinating body,   a coordination mechanisms in  pollution abatement  National Air Pollution  function during the life of the  1/6  6  measures developed  Reduction Committee,  project.   and functioning  continues to exist and    (cumulative number of  function during project  years)  implementation.   Selected key intermediate indicators   The target has been  exceeded. More stoves  Number of stoves  Number of stoves that have  were declared eligible for  declared  succesfully met eligibility criteria  the program,  0/5  22  eligible for UBCAP  and became eligible for the clean  demonstrating better than  support  stove program  expected private sector  participation and capacity  build‐up.   Preparatory studies  Preparatory studies on city  The target has been fully   completed on selected  greening, power plant emission  0/4  4  achieved. The four studies  medium term  control, affordable housing and  have been completed.  measures  district heating, are completed.  Number of households  benefited from energy  Number of ger households  efficiency  participating in the residential  The target has been  0/200  472  demonstration work  energy efficiency pilot and  exceeded.   and retrofitting their  having their houses retrofitted   detached houses  Number of public buildings  The target is 92%  Number of public  (kindergartens, government  completed and the  buildings in ger area  office buildings, etc)  remaining building is being  benefitted from energy  0/12  11  participating in the energy  retrofitted, which is  efficiency and  efficiency and retrofitting work  expected to be completed  retrofitting work  of the project  by September 30, 2019.    5. The  clean  stove  program  achieved  considerable  scale  and  visible  impact  on  air  quality  in  Ulaanbaatar as observed at monitoring stations. Between 2010 and 2015, some 175,000 clean stoves  were distributed  to ger area households with subsidies provided  by the  Mongolian Ministry of Energy  Page 9 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) (MOE), the City of Ulaanbaatar, the Millennium Challenge Corporation, and UBCAP (40,000 clean stoves  delivered between 2012‐2015), which in total were expected to replace a majority of traditional stoves in  Ulaanbaatar ger areas. The program contributed to visible impact to the steady drop of average levels of  air pollution measured in terms of particulate matter (PM2.5) between 2011 and 2015 in Ulaanbaatar.   Figure 1. Ulaanbaatar Average Annual PM2.5 Concentrations (micrograms/m3)      6. Once  the  clean  stove  program  reached  market  scale,  the  government  stopped  providing  subsidies  and  migrated  it  to  a  commercial  path  in  2015.    Today,  the  clean  stove  market  still  faces  challenges on the regulatory and technical front. Considering the growing population in the ger areas,  continued efforts are still needed to strengthen the regulatory framework and enforcement and improve  the technical capacity of local production, in order to create an enabling environment for developing and  sustaining a clean stoves and boilers market.  7. Ulaanbaatar’s  air  quality  challenge  cannot  be  solved  with  one  single  measure;  multiple  abatement measures need to be pursued simultaneously in the short‐to‐medium term. Building on the  Bank’s strong engagement in the heating sector in Mongolia, the project will continue to explore, among  all,  energy  efficiency,  clean  stoves  and  boilers,  heating  fuel  switch  to  more  advanced  ones  such  as  electricity,  which  are  considered  as  important  short‐to  medium‐term  measures.  Energy  efficiency  measures can significantly reduce the amount of coal (and electricity) consumed by ger households. An  insulation improvement program was piloted, and continued efforts are needed to scale up the impacts  and improve cost effectiveness. While decentralized clean heating solutions are being developed, such as  service centers and cleaner boilers, rehabilitating and expanding district heating systems to the ger area  undergoing substantial urban development is being considered as a medium to long‐term solution. Also,  it is essential that clean stoves and boilers be part of the near‐term solution, as improved fuel alone will  not optimize the benefits if households continue to use traditional stoves.   8. Electric heating presents the unique opportunity as a dual‐measure for air pollution reduction  and  power system optimization.   During winter  nights in Ulaanbaatar, the  combined heat and  power  plants (CHPs) operate in high gear to supply heat for district heating in the urban areas. In a typical winter  Page 10 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) night when demand for power is the lowest, an estimated 130 MWh of electricity is generated as a co‐ product  of  heat  production  and  exported  to  the  neighboring  country  at  a  price  below  cost  of  supply.   Moreover, renewable  capacity  (10 MW solar and 100 MW wind)  currently supplies 4.1  percent of the  demand in the Central Energy System (CES) around Ulaanbaatar. However, the lack of grid flexibility has  constrained the integration of this variable wind power, leading to a significant level (approximately 11  percent in 2016) of wind power curtailment in winter nights. In 2018, another 55 MW wind power plant  went online, and more capacity are planned for the near future. Creating more load at night is a potential  solution  for  absorbing  surplus  electricity,  reducing  renewable  energy  curtailment,  replacing  coal‐fired  stove heating, and improving sector economics and air quality.   9. Several programs to promote electric heating were initiated by the Government and a few pilots  were  undertaken  by  different  agencies  with  varying  success.  Since  2017,  the  Government  has  been  providing a 50‐100 percent discount on the night‐time electricity tariff to ger households during heating  season  while  compensating  Ulaanbaatar  Electricity  Distribution  Network  (UBEDN)  Company  for  its  foregone revenue due to the tariff discount. This measure is complemented by the Government’s support  to UBEDN for its network upgrades to accommodate future additional load required by electric heating  from  around  40,000  ger  households  (about  20  percent  of  the  entire  ger  area).  As  a  result,  more  households are observed to use electric heaters for heating at night, but the takeoff is much lower than  expected  due  to  uncertain  future  night‐time  tariff  discount,  high  upfront  cost  of  electric  heating  appliances, and limited network capacity. Also, a large portion of these households use electric heaters  only at night to take advantage of the low night‐time tariffs but switch back to coal‐fired stove heating  during the day. The emissions generated due to re‐ignition of coal fired stoves during the day are likely to  offset some of the benefits of electric heating at night.   10. These efforts have demonstrated that for electricity to be considered as a more advantageous  solution in terms of cost efficiency and emission reduction, several factors should be considered for  program  design  and  implementation.  Electric  heating  can  be  an  effective  and  efficient  solution  for  households  heating  under  a  combination  of  conditions,  including  system‐wide  availability  of  surplus  electricity  generation  at  night  and  storage  capacity  to  take  advantage  of  such  surplus,  sufficiency  of  distribution capacity to accommodate the incremental load, and technology‐wise a complete instead of  partial replacement of the traditional stove heating. To make electric heating a sustainable solution for  households, a financing scheme should also be designed to ensure household affordability and minimize  reliance  on  subsidies,  while  considering  the  high  upfront  cost  of  modern  heating  appliances  and  the  uncertain  discount  level  of  future  night‐time  tariffs.  The  financing  scheme  should  ensure  that  even  without any tariff discount the household’s heating expenditure under the electric heating program stays  on par with what it would have spent on heating using a traditional coal‐fired stove.  Also, the technical  constraints for electric heating associated with grid network capacity, last mile lines, and in‐house wires  should be removed before electric appliances installation or included in eligibility criteria for household  selection.  By  following  these  principles,  an  electricity‐for‐heating  program  can  be  designed  to  achieve  intended benefits while mitigating the risks associated with project sustainability and scalability.    11. The Government of Mongolia (GoM) is fully committed to air pollution reduction and has been  exploring  a  range  of  alternative  means  of  air  pollution  reduction  to  complement  ongoing  and  past  programs.  Among  others,  great  emphasis  is  placed  on  electric  heating  and  energy  efficiency.  The  priorities of programs and responsibilities for line ministries and agencies are stipulated in the ‘National  Program on Reducing Air and Environmental Pollution’ from March 2017 and the Government’s Decree  Page 11 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) No. 49 released in February 2018. The Action Plan of the National Program outlines a number of measures  with particular emphasis placed on the promotion of electricity for heating, insulation improvements of  ger houses to reduce overall heating demand, and removal of pollution‐causing heat‐only boilers (HOBs),  ban on raw coal for household heating, together with other important measures such as district heating  network expansion and affordable housing.  12. The Bank has been continuously supporting the government’s vision of a sustainable heating  sector through a combination of investment lending, policy dialogue, and technical support in the past  decade. Besides the ongoing UBCAP, the recently completed Technical Assistance, Ulaanbaatar Efficient  Heating  Project,  supported  the  government  to  develop  a  heating  sector  roadmap  to  achieve  the  government’s  vision.  The  roadmap  identified  the  urgent  need  for  improvement  in  the  district  heating  network  and  scaling  up  clean  heating  solutions  in  ger  areas,  as  well  as  recommendations  on  policy,  regulatory  and  institutional  reforms  in  the  sector.  Particularly,  the  Bank  has  been  supporting  the  government to assess key issues and analyze options on electricity and heat tariffs, which are currently  set below cost recovery and have largely contributed to the sector’s financial distress. Going forward, a  programmatic technical support is planned for next few years with the aim to put the energy sector on a  sustainable path through investments and sector reforms.    13. The  development  partners  are  closely  coordinating  and  collaborating  in  support  of  the  Government’s  plan  to  improve  air  quality.  UBCAP  maintains  a  coordination  platform  for  various  government agencies and donors to discuss air pollution issues and identify priority actions and plans. It  also regularly updates a stakeholder mapping of all ongoing air quality improvement efforts in the city  and the remaining policy, institutional and investment gaps. While the National Program on Reducing Air  and Environmental Pollution is supported by Asia Development Bank (ADB) through a development policy  loan (US$130 million for the first year), specific actions are being implemented with support from various  donors. For example, UBCAP is developing the standard for ETS heaters, which is included in the policy  matrix of ADB’s policy loan. UBCAP, GIZ, and XacBank (US$21.5 million) are closely coordinating the pilot  house/building efficiency programs and design of scale‐ups. The World Bank and the European Bank for  Reconstruction  and  Development  are  in  advanced  discussion  with  the  Government  on  the  priority  investment  needs  for  district  heating  network  upgrade  and  expansion.  ADB  (approximately  US$400  million)  and  Korea  EXIM  Bank  (US$500  million)  are  supporting  ger‐redevelopment  and  supply  of  affordable housing as long‐term measures. Additionally, to reduce air pollution impacts on children and  pregnant  women,  UNICEF  Mongolia  and  the  Swiss  Agency  for  Development  and  Cooperation  are  supporting  the  improvement  of  public  awareness,  indoor  air  quality  in  kindergartens  and  the  enhancement of medical assistance and services in winter.   14. On April 19, 2018, the Ministry of Finance (MOF) requested additional financing (AF) of US$12  million  to scale up  the  development impact  of UBCAP  as a response  measure to improve air quality.  Building on previous and ongoing efforts undertaken by the Bank and other development partners, the  proposed AF will continue supporting the Government to strengthen regulations and their enforcement  on clean heating and provide technical support and awareness raising campaigns. It will also support the  design and implementation of large‐scale pilots in selected areas or service centers, such as insulation  improvement of ger houses, replacement of selected HoBs, and promotion of electric heating. While these  measures will be implemented under the proposed AF, the Bank is also supporting the Government to  develop a broader program to tackle air pollution in the medium and long term, including expansion and  Page 12 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) rehabilitation  of  the  district  heating  network  and  scaling  up  decentralized  clean  heating  solutions  and  building energy efficiency in ger areas.   15. The  AF  is  the  preferred  financing  mechanism.  Given  that  the  new  activities  are  the  natural  continuation or expansion of existing activities under the original project, an AF is considered as the most  efficient option and one that can be processed relatively quickly in response to the client’s requirement  and delivery timeline. It will also help maintain the positive momentum of the results achieved to date  through continuing activities in Component A, the revised Component C and expanding the project impact  through adding new Component D.   16. The proposed AF complies with the Bank Policy Directive on Investment Project Financing,  to  the extent that (i) both Implementation Progress and Project Development Objective ratings have been  rated  Satisfactory  or  better;  and  (ii)  all  key  loan  covenants  including  audits  and  financial  reporting  requirements have been complied with. There are no overdue audit reports.  17. The AF’s objective is aligned with the World Bank Group’s Systematic Country Diagnostic and  the Country Partnership Strategy (CPS FY 2013‐2017) for Mongolia (Report No. 67567‐MN) discussed by  the World Bank’s Board of Executive Directors in May 2012. The proposed activities will contribute to the  CPS’s engagement in addressing vulnerabilities through improved access to services and better service  delivery, among others, by reducing the challenges of ger area residents associated with the limited or  absent access to clean heating services and addressing ger households’ health vulnerability. In addition,  the AF addresses air pollution as one of the key challenges identified by the Systematic Country Diagnostic  (November 2018) and the heating sector as one of the key sectors to address it.  18. The  projected  Green  House  Gas  (GHG)  emissions  reduction  would  also  support  Mongolia’s  commitment to the United Nations Framework Convention on Climate Change to reduce the impact of  key sectors including energy by 14 percent in 2030. The AF is furthermore aligned with the Sustainable  Development Goals (SDGs), especially SDG 3 “Good health and well‐being for people” as it would decrease  the exposure to hazardous air and SDG 7 “Affordable and clean energy” by increasing generation from  clean energy sources.  II. DESCRIPTION OF ADDITIONAL FINANCING  19. The  PDO  of  the  original  project  will  remain  unchanged  with  the  AF.  The  access  to  heating  appliances producing less particulate matter emissions will be enabled by activities such as the promotion  of electric appliances  in  ger areas and  reduction of  heat losses in ger houses, while  medium‐term PM  abatement  measures  are  being  developed  and  piloted.  The  AF’s  key  beneficiaries  are  Ulaanbaatar  residents (more than 5,000 households), especially those living in the ger areas.  20. The  implementation  arrangements  remain  generally  unchanged.  The  Project  Steering  Committee (PSC) will continue to comprise representatives from the MOE, Municipality of Ulaanbaatar  (MUB), MOF, Ministry of Environment and Tourism, and other key agencies, but additional MOE staff will  be appointed to sit on the committee. The PSC will continue to provide strategic guidance and ensure  effective coordination across the various agencies. It will be responsible for ensuring that the PDOs are  achieved  and  will  take  key  decisions  to  ensure  smooth  implementation  of  the  project.  The  PMU  will  remain in charge of the day‐to‐day activities of the project, including procurement, financial management  Page 13 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) (FM), M&E, and safeguards. A sub‐coordinator, reporting to the PMU coordinator, will be hired to manage  the new Component D in close coordination with the MOE. To strengthen the technical capacity of the  PMU,  an  additional  power  engineer  will  be  hired  to  support  project  implementation.  A  staff  member  within the PMU has been identified to establish and manage the grievance redress mechanism (GRM)  under the AF, as well as monitor and report on citizen engagement and gender participation.  A. Change in Project Scope, Results Framework, and Implementation Arrangements  21. To expand and scale up the development impact of UBCAP, the proposed AF will continue the  activities under revised Components A and the revised Component C and add a new Component D on  electricity  for  heating  in  the  ger  areas.  Changes  to  the  Results  Framework  associated  with  the  scope  expansion will also be introduced.   22. The main changes to the project scope and components include the following:  (a) Revising  and  continuing  Component  A:  Ger  Area  Particulate  Matter  Mitigation.  This  component  will  continue  supporting  Component  A  through  two  subcomponents:  (i)  provision of financing for carrying out (a) emission reduction measures, including pilots on  the replacement of high emitting heat only boilers; and (b) house insulation improvement  in selected areas or service centers; and (ii) provision of technical support, awareness raising,  knowledge exchange and trainings on clean heating options and air quality monitoring and  analysis,  including  the  development  of  clean  heating  appliances,  the  development  and  enforcement of clean heating and building standards, and program design of other non‐coal  measures.   (b) No changes to Component B:  Particulate Matter Mitigation in Central Ulaanbaatar.  This  component has been completed and has achieved its objectives. No new activities will be  implemented nor will new funding be allocated to this component under the proposed AF.   (c) Revising  and  continuing  Component  C:  Project  Management  and  Monitoring  and  Evaluation  (M&E).  The name of the Component C will be revised from “Public Awareness  Raising,  Program  Coordination  and  Project  Management”  to  “Project  Management  and  Monitoring and Evaluation”. The activities on awareness raising and air quality monitoring  and analysis are moved to Component A. This component will mainly support (i) the project  management cost for the PMU and (ii) project‐level M&E activities.   (d) Adding new Component D: Electricity for Heating in Targeted Ger Areas.  This component  will enable ger households in the targeted area to access modern heating appliances, such  as ETS heaters. The target households are mainly those small and medium sized households  that  are  still  using  traditional  coal‐burning  stoves.  The  component  will  mainly  finance  (i)  provision and installation of clean heating appliances at selected houses, along with needed  distribution network upgrades, such as installation of two‐tariff electric meters, power cable  connection  and  wire  upgrade  for  the  last  mile  distribution  lines  from  meters  to  selected  houses; and (ii) technical assistance and capacity building on advanced heating technologies  and associated program design. Under the component, the heating appliances are provided  Page 14 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) to  program  households  under  a  rent‐to‐own  model,  where  the  households  pay  a  fixed  monthly fee for the appliance(s) over a set number of months before the ownership of the  appliance(s) is transferred to the households.    23. The  implementation  area  for  Component  D  will  be  selected  based  on  several  parameters,  including  (a)  severity  of  air  pollution  and  anticipated  magnitude  of  impact  on  air  quality  and  people’s  health,  (b)  the  Government’s  priority  districts  for  emission  reduction,  and  (c)  readiness  for  implementation in terms of distribution network capacity and a household’s willingness to participate.  Households  will  be  selected  if  they  are  able  to  meet  selection  criteria  and  pass  a  technical  screening  process. Those who did not benefit from previous clean stove programs and are living in small and medium  sized houses will be prioritized for the program. An Operations Manual (OM) has been developed by the  PMU and agreed with the Bank for the implementation of Component D, including household selection  criteria,  financing  mechanism  implementation  arrangement  among  different  stakeholders,  and  implementation steps.   24. The financing scheme for the electric heating Program in Component D is designed as a rent‐to‐ own  model,  where  a  selected  program  household  pays  a  fixed  monthly  fee  for  the  electric  heating  appliance(s)  over  a  certain  period  before  the  ownership  of  the  appliance(s)  is  transferred  to  the  household. This scheme takes into account three considerations: (a) heat provision, (b) affordability, and  (c) program financial sustainability. Under this scheme, a program household will receive an equivalent  amount of heat supply from the electric heating appliance(s) as it would have from a coal stove while  paying a fixed monthly fee for the appliance over a period, e.g 24 months. The level of the monthly fee is  set to ensure a program household’s heating expenditure in any heating season under the electric heating  program would not exceed what the household would pay for stove heating. The scheme will also allow  the program to recuperate part of the cost of the electric heating appliances. Such a scheme guarantees  a  program  household  financially  neutral,  if  not  better  off,  switching  completely  from  stove  to  electric  heating.  25. From  a  Program  household’s  perspective,  the  Program  is  designed  in  a  way  that  it  does  not  depend on the Government’s electricity tariff discount although it does help encourage households to  change  their  heating  behavior.  The  Program  will  prioritize  small  and  medium  sized  households  whose  estimated electricity expenditure for heating will stay on par with their current heating expenditure even  without  any  electricity  tariff  discount.  With  a  50  percent  tariff  discount,  the  incremental  electricity  expense for a qualified ger household will be lower than its current heating expenditure. More details can  be found in Annex 1 and 3.   Table 2. Changes in Component  Current Cost  Proposed Component  Proposed Cost   Current Component Name  Action  (US$, millions)  Name  (US$, millions)  A. Ger Area Particulate  A. Ger Area Particulate  16.10  Revised  21.70  Matter Mitigation  Matter Mitigation  B. Particulate Matter  Mitigation in Central  2.30  No change  —  2.30  Ulaanbaatar  Page 15 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) C. Public Awareness  C. Project Management  Raising, Program  3.00  Revised  and Monitoring and  3.80  Coordination and Project  Evaluation  Management  D. Electricity for      New  heating in targeted ger  5.60  areas  TOTAL    21.40      33.40  26. Change in Results Framework.  Given the proposed changes in project scope and components,  the  Results  Framework  will  be  updated  to  reflect  the  impact  of  the  AF  by  adding  PDO  indicators  and  considering several new or redefined intermediate indicators (see Section VIII). The newly added PDO‐ level indicators are “Additional number of households provided with access to clean heating appliances”  and  “Percentage  of  Project  beneficiaries  reporting  an  improvement  in  quality  of  heating”.  New  intermediate indicators are added and the target values of three existing ones are modified to reflect the  additional  activities  and  expanded  scope  of  existing  activities,  respectively.  Key  additional  benefits  supported by the AF include 5,000 more households accessing clean heating appliances with an estimated  reduction in GHG emissions of 22,615 tons per year.  27. Procurement. The procurement for works, goods, and non‐consulting and consulting services for  the  AF  project  will  be  carried  out  in  accordance  with  the  procedures  specified  in  the  ‘World  Bank  Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers’,  dated  July  2016  (Procurement  Regulations),  revised  November  2017  and  August  2018,  and  the  World  Bank’s  Anti‐Corruption  Guidelines  (Guidelines  on  Preventing and Combating Fraud and Corruption in Projects Financed by IBRD Loans and IDA Credits and  Grants, revised as of July 1, 2016).  28. The client has prepared the Project Procurement Strategy for Development (PPSD) for the project,  which informs whether the local or international market will be interested and is capable to execute the  contracts (goods and consulting services) included in the project. Furthermore, the client shall use the  World  Bank’s  online  procurement  planning  and  tracking  tools  (Systematic  Tracking  of  Exchanges  in  Procurement [STEP]) to prepare, clear, and update its Procurement Plans and conduct all procurement  transactions. More information is in section IV, part D. Procurement.   29. Change in implementation schedule. The implementation schedule is updated to reflect the new  activities to be undertaken with the AF support and is in line with the new closing date.   30. Change  in  disbursement  estimates.  The  disbursement  schedule  is  updated  to  reflect  the  new  implementation schedule and is in line with the new closing date.  31. Other  Change:  The  original  project  closing  date  will  be  extended  from  December  31,  2019  to  December 31, 2021 to match that of the proposed AF.   III. KEY RISKS  Overall Risk Rating Explanation  Page 16 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) 32. The  overall  risk  rating  of  the  AF  is  increased  from  Moderate  to  Substantial,  given  the  key  risk  factors described in the following paragraphs.   33. Political and governance risks  are rated as Substantial due to the high government turnover in  Mongolia  and  the  next  parliamentary  election  in  2020.  These  risks  will  be  mitigated  by  frequent  consultations  and  communication  with  technical  counterparts,  political  decision  makers,  and  other  stakeholders.  Moreover,  the  World  Bank  Group  country  team  continues  to  engage  in  various  good  governance,  transparency,  and  oversight  initiatives  at  the  national  level  and  extend  support  to  the  anticorruption institutions in detailed anti‐corruption action plans at the project level.  34. The macroeconomic risk is rated as Moderate. Mongolia’s economic outlook is dependent on  global macroeconomic factors, in particular, commodity prices. The improvement in recent fiscal balances  supported by economic recovery after the 2016 crisis demonstrated that the economy is not exposed to  significant macroeconomic risk. Policy reforms led by the International Monetary Fund and supported by  the World Bank Group will help ensure that the country remains on track to stable economic growth. The  World Bank Group has been and will continue engaging with authorities on proper economic policies to  restore  stability  of  the  economy  and  establishing  more  efficient  and  fiscally  sustainable  investment  planning system through economic reports and various technical assistance work.   35. The sector strategies and policies risk is rated as High. The GoM is fully committed to tackling air  pollution  in  Ulaanbaatar  and  supports  the  project’s  strategic  direction  as  clearly  laid  out  in  the  Government’s policies and plans. Nevertheless, high risk still exists regarding the coordination of different  agencies  and  donor  programs  when  implementing  various  measures  to  reduce  air  pollution  and  somewhat  different  views  on  the  priority  ranking  of  the  measures.  Furthermore,  the  possibility  of  significant tariff increases in the future without any mitigation program for the low‐income households  will pose risks to the project sustainability (Further details can be found in para. 39). Coordinated and  concerted  efforts  are  needed  to  ensure  efficiency  and  effectiveness  of  the  Government’s  programs.  Mitigation measures include actively engaging in multi‐stakeholder coordination meetings and providing  technical advice and capacity building to key stakeholders.   36. The institutional capacity for implementation and sustainability is rated as Moderate. Although  the PMU has implemented the original project with a track record of satisfactory performance, the project  requires close coordination between the MUB and the MOE, the main entities overseeing Components A  and D, respectively. To strengthen the coordination and to avoid potential delays during implementation,  a  sub‐coordinator  will  be  hired  to  manage  Component  D  in  close  coordination  with  the  MOE.  Also,  additional technical staff will be hired to increase the PMU’s technical capacity.   37. The  technical  design  project  risk  is  rated  as  Substantial,  given  that  the  modern  heating  technologies to be deployed under Component D are still considered innovative in Mongolia despite their  wide applications in more developed countries. The modern electric heating technologies were piloted  under UBCAP and by other agencies and imported products are available in local market; however, the  scale of application in Mongolia has been limited. Moreover, the progress on network upgrade, which is  being  carried  out  by  the  MOE  and  UBEDN,  will  have  a  direct  impact  on  the  number  of  households  technically ready to participate in the project.  There is also potential risk associated with households’  likelihood to revert to traditional stoves or improper use of the modern heating appliances.  Page 17 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) 38. To mitigate the risks, a baseline survey has been conducted to take into consideration households’  affordability, their willingness to pay, and consumer acceptance of the program. One finding is that most  households are willing to switch to electricity for heating if there is no discernable increase in heating  expenditure. The key information from the survey has been incorporated into the design of the project  financing scheme, where zero or little incremental out‐of‐pocket expenditure on heating is needed from  participating households.     39. Furthermore, uncertainties in the discount level of future night‐time tariffs could pose some risks  to  the  sustainability  of  project  impacts.  To  examine  the  potential  change  in  households’  affordability  because of such uncertainties, with and without tariff discount scenarios are analyzed in the economic  and financial analysis (Annex 3). It has found that even without any tariff discount, the monthly electricity  expense  would  still  be  on  par  with  what  households  are  paying  for  coal  today.  To  ensure  long‐term  affordability of the program, measures for mitigating project implementation risks have been put in place  including regular monitoring of tariff levels and household expenditure, and implementation of building  energy efficiency programs to reduce electricity consumption. The team will monitor the discount level  announced by government at the beginning of each heating season, as well as potential changes in future  electricity tariffs, and estimate how it impacts the project participating households’ affordability.  At the  same  time  the  Bank  is  providing  technical  support  to  the  government  on  tariffs  which  recommends  a  mitigation program for low‐income households to accompany any potential reform programs.     40. The  network  upgrade  is  on  track  to  completion,  which  is  estimated  to  be  sufficient  to  accommodate night‐time power load at least twice of that from the AF (Annex 3). The Bank team will  continue  to  monitor  the  progress  closely  and  start  with  the  households  with  upgraded  lines,  which  is  among the households’ selection criteria.  An OM has been developed to detail processes and procedures  of  implementation  for  all  stakeholders  involved,  including  the  implementing  agency,  households,  appliance suppliers, service providers, and UBEDN.  41. Additionally, previous pilots have shown that the ETS appliances are very simple to use and the  risks  of  improper  use  by  households  is  low.  The  suppliers  provided  training  and  user  manuals  to  households at installation and this will continue under the AF. Compared to traditional stoves, modern  appliances can provide households with improved quality of heating service with comfort, cleanliness,  and convenience. Also, participating households are required to continue paying a monthly fee until the  ownership is transferred. Moreover, the PMU with support from UBEDN can monitor households’ night  time electricity consumption and detect odd consumption patterns.      42. The fiduciary risk is rated as Moderate. The PMU that will be responsible for the implementation  and management of the AF is the same PMU that implemented the original UBCAP with a track record of  satisfactory performance. Therefore, the PMU has the experience and knowledge in implementing World  Bank‐financed projects, as further confirmed in the fiduciary capacity assessment. Nevertheless, as the  updated Procurement Regulations will be employed, there exists a moderate risk of delay in processing  or noncompliance. Mitigation actions are proposed and have been agreed to enhance the procurement  capacity of the PMU on procurement and contract management through technical support, training, and  capacity building.   43. The environmental and social safeguards risk is rated as Low. The activities to be supported by  the AF will not trigger additional safeguard policies, and OP/BP 4.11 ‐ Physical Cultural Resources will not  Page 18 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) be triggered any longer as Component B of the parent project has already been completed. Given that the  potential adverse impacts of the AF are minor, the safeguard risk should be low.  44. The stakeholders risk is rated as Substantial. Although the Government has the National Program  on  Reducing  Air  and  Environmental  Pollution,  which  is  widely  recognized  and  accepted  by  multiple  stakeholders,  there  lacks  consensus  among  government  agencies  on  the  relative  importance  and  effectiveness of each measure specified in the program. Several donors are actively involved in the field  of air pollution in Mongolia (Para 10) carrying out a number of activities. To mitigate the first part of the  risk,  broad  information  campaigns  and  citizen  engagement  activities  will  be  conducted,  to  improve  transparency  and  accountability  of  the  project.  The  second  part  can  be  mitigated  through  frequent  meetings and consultations to ensure optimal donor coordination and program complementarity. On the  other hand, concerted and coordinated efforts are in every donor’s interest given the complexity of air  quality improvement. Moreover, UBCAP regularly updates a stakeholder mapping of all ongoing air quality  improvement efforts in the city and the remaining policy, institutional and investment gaps, which informs  UBCAP’s implementation plan.  IV. APPRAISAL SUMMARY  A. Economic and Financial (if applicable) Analysis  Economic Analysis  45. Economic analysis was carried out for the electric heating program under Component D and the  household insulation program under Component A.   46. The Electric Heating Program under Component D  aims to provide more than 5,000 households  with  modern  electric  heating  appliances,  such  as  ETS  heaters,  along  with  all  the  necessary  system  upgrades of lines, meters, and power cable connections. A cost‐benefit analysis was carried out for ETS  heating vis‐à‐vis heating with traditional coal‐fired stoves and clean stoves used by many ger households  today. The costs of electric heating include (i) investments in the heating appliances and ancillary parts,  such as meters and lines along with costs of necessary system upgrades; and (ii) the cost of power supply.  While generally considered costly in many parts of the world, electric heating when coupled with storage  capacity can operate at a competitive level vis‐à‐vis heating alternatives in Ulaanbaatar.  For example, on  a levelized cost basis, over ten years at a discount rate of 6.0 percent, with average cost of power supply  estimated at 1.2 US cent per kWh, ETS heating at the Project scale of 5,000 households has an estimated  system‐wide levelized cost of US$214 a year, cheaper than heating with traditional coal‐fried stoves at  US$237  a  year.  To  scale  up  to  20,000  households,  if  no  further  system  upgrade  will  be  needed,  the  marginal cost of ETS‐enabled heat supply is estimated at US$165 a year, on par with the cost of heating  with clean stoves at around US$163 a year. Compared with other electric heating technologies such as  heat  pumps,  radiant  heaters  and  underfloor  heating,  ETS  still  has  the  lowest  cost  if  the  same  level  of  impact is to be achieved.    47. The  power  supply  for  the  project‐funded  electric  heating  program  will  come  from  (a)  system  surplus power presently exported to neighboring country (60 percent); (b) renewable sources presentably  curtailed at night (20 percent); and (c) additional CHP generation (20 percent).   Page 19 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) 48. The benefits of electric heating comprise three parts: (a) the value of the heat supply, (b) health  benefits from reduced ground‐source pollution, and (c) avoided GHG emissions. With the benefit of heat  supply alone, the ETS investments could yield an estimated economic internal rate of return (EIRR) of 7.7  percent, exceeding the social discount rate of 6.0 percent. Thus, for the initial 5,000 households to be  converted, the electric heating program can be justified economically on the efficiency of heating supply  alone, with a payback period of 7.3 years. Once the positive externalities in health and global environment  benefits are included, the EIRR of the investment increases to 37.5 percent.  49. The  Insulation  Program  under  Component  A.  For  the  ger  household  insulation  program,  two  scenarios were assessed (I) a base case built upon international experience; and (ii) a deep‐retrofitting  case based on pilot practice implemented by UBCAP. The payback period is estimated at 11.1 years in the  base case scenario, and over 13.8 years in the deep‐retrofitting scenario.  With a project lifetime of 20  years,  the  Base  Case  yields  an  estimated  EIRR  of  7.3  percent;  and  the  Deep  Retrofitting  scenario,  4.3  percent.  The  economic  viability  gap  between  the  two  scenarios  reveals  some  valuable  insights  on  the  Program design: (i) energy efficiency investment in retrofitting is economically viable; however, (ii) over  investments  will  have  diminishing  return.    Therefore,  it  is  important  to  select  a  cost‐effective  suite  of  interventions while trying to achieve program‐level economies of scale in implementation. This lesson is  being integrated in the design of the insulation program under Component A of the Project.   Financial Analysis  50. A financial analysis is generally carried out from the perspective of an entity who both bears the  financial  obligations  and  captures  the  financial  returns  associated  with  the  project  investment.  In  the  project case, UB City is provided with the project funding in the form of a grant with no expectation of a  financial return.  However, given the substantial capital outlay required for the Program to provide ger  households with ETS appliances, a financial analysis is deemed necessary to assess the Program’s ability  to recover its capital investment.  51. The financing scheme for Component D is designed with affordability as a priority, to ensure a  program  household  stay  financial  neutrality  after  a  complete  switch  from  coal‐fired  stove  to  electric  heating. The financing scheme maintains that a program household’s heating expenditure, on the heating  appliance(s) and the incremental electricity consumption, will stay on par with what the household pays  for stove heating. The Program prioritizes small and medium sized households whose estimated electricity  expenditure  for  heating,  when  there  is  no  electricity  tariff  discount,  will  still  remain  on  par  with  the  household  expenditure  for  stove  heating.  Therefore,  the  affordability  of  the  program  will  not  be  significantly affected by the level of tariff discount that the government will set for future winter seasons.    52. A  program  scheme  focusing  on  household  affordability  will  likely  require  government  capital  and/or  operating  subsidy  support  to  remain  financially  sustainable.  The  Government  provided  heavily  discounted  night‐time  tariffs  to  ger  households  during  the  past  two  heating  seasons  and  recently  announced the discount level would remain for this coming heating season.   53. Capital recovery.  Under the present discount tariff, a 24‐month payment scheme will allow the  Program to recover 54‐58 percent of the capital investment.  Without any tariff discount, the program will  need to provide most households with the appliance at a much lower price or even for free to ensure  household heating expenditure remains on par with what households pay for stove heating.   Page 20 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) B. Technical  54. The technical rationale for Components A and C is the same as the original project, which was  built on various analytical works and experiences during original project implementation. The proposed  investments in new Component D are also technically justified. One type of electricity heating appliance  considered is ETS which is a modern and mature technology widely applied in more developed countries.  ETS is considered innovative in Mongolia but has great potential given its thermal storage feature which  can absorb surplus wind power at night for heating needs during the day. Moreover, the time‐on‐use type  meters  to  be  installed  are  standard  technology  in  which  UBEDN  or  local  companies  have  sufficient  experience in practice, and the installation and wiring can be conducted with little technical risks.   55. From the perspective of the Mongolian power supply system, both (a) generation capacity and  (b)  transmission  and  distribution  (T&D)  network  were  reviewed  during  preparation  and  found  to  be  adequate. The current generation capacity is large enough to supply additional night‐time electricity for  more than 20,000 ETS heaters; however, electricity supply to heaters should be limited to demand off‐ peak (night) time to avoid the increase in high‐cost electricity import. This is also one advantage of ETS  heaters which can use only night time electricity but release heat for the entire day. On the other hand,  the T&D network has to be upgraded for electricity distribution in the project area; in readiness for the  project, UBEDN has proceeded with network upgrades to enable households to use electricity for heating  since 2017/18 heating season and the upgrade work is more than 90 percent completed. Once it is fully  completed,  the  households  technically  ready  for  the  program  will  be  more  than  twice  of  those  to  be  covered under the AF.   56. The OM for Component D has been developed by the PMU, which details household selection  criteria  and  procedures  for  selection,  procedures  to  disseminate  appliances  and  collect  payment,  and  responsibilities for each stakeholder. More details can be found in Annex 1 and the OM.  C. Financial Management  57. The  MOF  will  continue  to  manage  the  World  Bank  credit  proceeds  and  oversee  the  main  Designated Account (DA) as well as the additional Sub‐DA to be newly added for the AF operation and will  also be responsible for repayment.  The PMU for the proposed  AF  has been  implementing the original  project with a track record of satisfactory performance. Capacity assessment was conducted by the World  Bank on the adequacy of the project FM for the AF. The assessment, based on the World Bank Directive:  Financial  Management  Manual  for  World  Bank  Investment  Project  Financing  Operations  issued  on  February 10, 2017, concluded that the project will meet the World Bank FM requirements. The current  FM arrangements in place for UBCAP, as updated based on some additional FM arrangements that would  accommodate  the  implementation  of  Component  D  activities,  are  acceptable  to  the  World  Bank  for  implementing the operation and provide reasonable assurance that the IDA credit proceeds under the AF  will be used for the purposes for which the credit is provided. Annex 2 provides additional information on  FM.  D. Procurement  58. The PMU of the original project will continue to be responsible for procurement, contract signing,  and  implementation  of  those  activities  with  additional  staff.  The  PMU  satisfactorily  prepared  and  Page 21 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) implemented  the  original  UBCAP  and  has  extensive  experience  with  World  Bank  procurement.  The  procurement capacity assessment of the PMU determined that the PMU and its procurement staff have  rich experience with World Bank procurement procedures and the PMU has strong capacity in carrying  out procurement and implementation of the goods and consulting services contracts under the AF. Key  risks were identified and mitigation measures were proposed, as detailed in Annex 1.   59. Procurement for the project will be carried out in accordance with the World Bank’s Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers,  dated  July  2016  and  revised  in  November  2017  and  August  2018,  as  required  by  the  provisions  of  the  Financing  Agreement.  In  this  project,  the  World  Bank’s  Systematic  Tracking of Exchanges in Procurement (STEP) will be used to prepare, clear, and update Procurement Plans  and conduct all procurement transactions.   60. Based on the project requirements, operational context, economic aspects, technical solutions,  and market analysis, a PPSD has been developed for the project by the PMU. The main conclusions include  that the largest contract in terms of value (namely, procurement of ETS heaters) will be procured through  open  international  competitive  procurement  by  approaching  the  international  market.  Based  on  the  experience  in  the  original  UBCAP,  the  consulting  services  may  be  open  to  both  the  international  and  national markets, that is, international and national firms may participate individually or form associations  to  participate  in  the  consulting  services  contracts,  to  achieve  the  best  fit‐for‐purpose  and  value‐for‐ money. Based on the PPSD, the Procurement Plan for the project has been prepared by the PMU and  agreed with the Bank.  E. Social (including Safeguards)  61. The AF will not trigger additional safeguards policies nor will it raise safeguard‐related issues not  covered under UBCAP’s Integrated Safeguards Data Sheet (ISDS). The AF will continue the activities under  Components A and revised Component C and add new Component D on electricity for heating in the ger  area; no additional land needs are anticipated for the proposed AF activities nor are indigenous peoples  found within the proposed AF areas in the capital city Ulaanbaatar. As such, the AF will not trigger OP/BP  4.12 ‐ Involuntary Resettlement nor will it trigger OP/BP 4.10 ‐ Indigenous Peoples.  62. The project has an Environmental and Social Management Plan (ESMP) covering issues related to  OP/BP 4.11 ‐ Physical Cultural Resources, which were completed under Component B. The proposed AF  does not trigger OP/BP 4.11 ‐ Physical Cultural Resources, and no new funding will be allocated under the  AF for Component B or additional civil works undertaken under other components. As such, it is proposed  that  the  safeguards  policy  on  OP/BP  4.11  Physical  Cultural  Resources  be  dropped  as  a  part  of  this  Restructuring and AF.   63. Citizen engagement. Citizen engagement has been mainstreamed in the AF. The mechanism will  be  set  up  to  ensure  the  active  engagement  of  citizens,  especially  women  and  vulnerable  groups,  throughout  the  design  and  operation  of  the  AF.  The  Results  Framework  includes  a  new  indicator  on  ‘Percentage  of  Project  beneficiaries  reporting  an  improvement  in  quality  of  heating’,  to  ensure  that  citizens directly inform project implementation, as it will track beneficiaries’ satisfaction with the clean  and  affordable  heating  services  under  the  AF.  The  mechanism  includes  the  information  disclosure,  consultation, and survey. The engagement will be measured by the degree of satisfaction, and the data  Page 22 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) for this indicator will be collected through a survey. The Grievance Redress Mechanism in place to date  for the original project was satisfactorily established to receive and address public complaints.   64. Gender.  As  part  of  the  baseline  survey,  gender  disaggregated  information  was  collected  on  household heating behavior and the analysis found that women living in ger areas tend to spend more  time in the house which helps them mitigate negative health impact from severe outdoor air pollution.  While the AF supported activities are not directly aimed at reducing and monitoring specific gender gaps,  the  project  activities  will  provide  substantial  positive  benefits  to  women  beneficiaries  in  targeted  ger  households as a result of improved quality of heating. The project will also ensure the inclusion of women  in any trainings and the numbers will be reported during project implementation. Also, the transfer of  appliances to households will ensure their ownership by both genders in the family.  F. Environment (including Safeguards)  65. The proposed AF is in compliance with the environmental requirements of the GoM and the World  Bank’s environmental safeguard policies. The original project was classified as Environmental Assessment  (EA) Category ‘B’ according to OP/BP 4.01 Environmental Assessment for Components A and B, and the  AF will continue the activities under Components A and revised Component C and add new Component D  on electricity for heating in the ger area. The new activity is anticipated to bring about moderate risk and  impacts  in  the  implementation  of  the  electricity  for  heating  in  targeted  ger  area.  The  potential  environmental  impacts  are  anticipated  in  the  (a)  the  laboratory  to  test  cook  stoves  and  low‐pressure  boilers;  (b)  upstream  and  downstream  issues  regarding  the  subsidy  and  promotion  of  new  stoves,  including:  management  of  scrap  metals  from  the  old  replaced  stoves,  and  domestic  stove  fabrication  facilities; (c) safety issues regarding the power cable connection, including electric shock, height fall and  electromagnetic impact. Therefore, the Category ‘B’ will continue for the AF as no additional safeguard  policies are triggered, and all investments are anticipated to have impacts that are moderate or otherwise  minor, of limited duration, and local and are readily identifiable and reversible. To date, the ESMP has  been implemented in a satisfactory manner.   66. For the activities proposed under Component D, the ESMP has been updated by the Borrower.  The updated ESMP was publicly disclosed on May 17, 2018, in Mongolian on the Borrower’s website and  on the Bank’s website on November 16, 2018. The affected people were consulted through interviews to  solicit their comments on the updated ESMP on May 17, 2018, and their comments are considered as  appropriate.  67. Climate  Change.  The  Project  will  contribute  to  climate  change  mitigation  by  replacing  coal  consumption with electricity generated from renewable sources for heating and improving the energy  efficiency of houses/buildings. The AF is expected to achieve an estimated net reduction in GHG emissions  of 22,615 tons per year. This is closely aligned with the World Bank Group’s Climate Change Action Plan  2017‐2020  and  supports  Mongolia’s  commitment  to  the  United  Nations  Framework  Convention  on  Climate Change.   G. Other Safeguard Policies (if applicable)  68. N/A  Page 23 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) V. WORLD BANK GRIEVANCE REDRESS  69. Communities and individuals who believe that they are adversely affected by a World Bank (WB)  supported project may submit complaints to existing project‐level grievance redress mechanisms or the  WB’s Grievance Redress Service (GRS). The GRS ensures that complaints received are promptly reviewed  in order to address project‐related concerns. Project affected communities and individuals may submit  their complaint to the WB’s independent Inspection Panel which determines whether harm occurred, or  could  occur,  as  a  result  of  WB  non‐compliance  with  its  policies  and  procedures.  Complaints  may  be  submitted at any time after concerns have been brought directly to the World Bank's attention, and Bank  Management has been given an opportunity to respond. For information on how to submit complaints to  the  World  Bank’s  corporate  Grievance  Redress  Service  (GRS),  please  visit  http://www.worldbank.org/en/projects‐operations/products‐and‐services/grievance‐redress‐service.  For  information  on  how  to  submit  complaints  to  the  World  Bank  Inspection  Panel,  please  visit  www.inspectionpanel.org.      Page 24 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421)         VI    SUMMARY TABLE OF CHANGES      Changed  Not Changed  Results Framework    ✔      Components and Cost    ✔      Safeguard Policies Triggered    ✔      Implementing Agency        ✔  Project's Development Objectives        ✔  Loan Closing Date(s)        ✔  Cancellations Proposed        ✔  Reallocation between Disbursement Categories        ✔  Disbursements Arrangements        ✔  EA category        ✔  Legal Covenants        ✔  Institutional Arrangements        ✔  Financial Management        ✔  Procurement        ✔  Other Change(s)        ✔      VII   DETAILED CHANGE(S)       COMPONENTS  Current Component Name  Current Cost  Action  Proposed Component  Proposed Cost (US$,  (US$, millions)  Name  millions)  A. Ger Area Particulate  16.10  Revised  A. Ger Area Particulate  21.70  Matter Mitigation  Matter Mitigation  B. Central Ulaanbaatar  2.30  No Change  B. Central Ulaanbaatar  2.30  Particulate Matter  Particulate Matter  Mitigation  Mitigation  C. Public Awareness Raising,  3.00  Revised  C. Project Management  3.80  Program Coordination and  and Monitoring and  Page 25 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) Project Management  Evaluation    0.00  New  D. Electricity for heating  5.60  in targeted ger areas  TOTAL    21.40        33.40          Expected Disbursements (in US$)   DISBURSTBL  Fiscal Year  Annual  Cumulative  2012  0.00  0.00  2013  500,000.00  500,000.00  2014  5,107,559.50  5,607,559.50  2015  3,243,607.54  8,851,167.04  2016  1,947,111.27  10,798,278.31  2017  375,044.91  11,173,323.22  2018  1,756,365.89  12,929,689.11  2019  1,164,663.91  14,094,353.02  2020  2,000,000.00  16,094,353.02  2021  6,000,000.00  22,094,353.02  2022  4,000,000.00  26,094,353.02      SYSTEMATIC OPERATIONS RISK‐RATING TOOL (SORT)  Risk Category  Latest ISR Rating  Current Rating     Substantial   Substantial   Political and Governance   Moderate   Moderate   Macroeconomic   Low   Substantial   Sector Strategies and Policies   Moderate   Substantial   Technical Design of Project or Program  Institutional Capacity for Implementation and   Moderate   Moderate   Sustainability   Moderate   Moderate   Fiduciary   Low   Low   Environment and Social   Substantial   Substantial   Stakeholders  Page 26 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421)  Low      Other  Overall   Moderate   Substantial      Safguard_Table  COMPLIANCE  Change in Safeguard Policies Triggered  Yes  Safeguard Policies Triggered  Current  Proposed  Environmental Assessment OP/BP  Yes  Yes  4.01    Performance Standards for Private  No  No  Sector Activities OP/BP 4.03    Natural Habitats OP/BP 4.04  No  No    Forests OP/BP 4.36  No  No    Pest Management OP 4.09  No  No    Physical Cultural Resources OP/BP  Yes  No  4.11    Indigenous Peoples OP/BP 4.10  No  No    Involuntary Resettlement OP/BP 4.12  No  No    Safety of Dams OP/BP 4.37  No  No    Projects on International Waterways  No  No  OP/BP 7.50    Projects in Disputed Areas OP/BP 7.60  No  No       LEGAL COVENANTS2  LEGAL COVENANTS – Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) Sections and Description    Page 27 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) OPS LEGAL CONVENANT CHILD NODATA  No information available    Conditions       Page 28 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) VIII. RESULTS FRAMEWORK AND MONITORING          Results Framework  COUNTRY: Mongolia   RESULT NO PDO  Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project  Project Development Objective(s)    The development objective (PDO) is to enable consumers in ger areas to access heating appliances producing less particulate matter emissions and to further develop  selected medium‐term particulate matter abatement measures in Ulaanbaatar in coordination with development partners.     Project Development Objective Indicators by Objectives/ Outcomes    RESULT_FRAME_TBL_PDO            Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Enable consumers in ger areas to access heating appliances producing less particulate matter emissio   Coverage of targeted households with    0.00  40.00  60.00  80.00  eligible services (Percentage)   Additional number of households  provided with access to clean heating    0.00  1,000.00  3,000.00  5,000.00  appliances (Number)   Action: This indicator is New     Percentage of Project beneficiaries  reporting an improvement in quality of    0.00  60.00  75.00  85.00  heating (Percentage)   Action: This indicator is New     Develop selected medium‐term particulate matter abatement measures in Ulaanbaatar   Sep 07, 2018 Page 29 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) RESULT_FRAME_TBL_PDO            Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Approval by relevant counterparts of  principle recommendations and action  plans developed by the Project for    0.00  0.00  4.00  4.00  selected medium term abatement  measures (no. of action plans approved)  (Number)   Inter‐agency and donor coordination  framework for air pollution abatement    1.00  3.00  6.00  6.00  measures developed and functioning  (cumulative no. of years) (Number)     PDO Table SPACE    Intermediate Results Indicators by Components    RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  A. Ger Area Particulate Matter Mitigation   Laboratory tests supported by UBCAP    0.00  75.00  125.00  155.00  (Number)   Subsidy mechanism disbursing (% of    0.00  40.00  60.00  100.00  available funds) (Percentage)   Number of stoves declared eligible for    0.00  3.00  4.00  5.00  UBCAP support (Number)   Number of stove models proposed for    0.00  6.00  8.00  10.00  participation (Number)   Persons/ local producers trained in clean  stove development, ceramic molding and   0.00  30.00  40.00  50.00  production (Number)   Sep 07, 2018 Page 30 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Action: This indicator has been Revised     Number of kindergartens that receive  high‐efficiency particulate (HEPA) filters    0.00  400.00  700.00  950.00  (Number)   Number of public buildings in ger area  benefited from energy efficiency and    0.00  4.00  8.00  12.00  retrofitting work (Number)   Number of households benefited from  energy efficiency demonstration work    0.00  570.00  770.00  970.00  and retrofitted their detached houses  (Number)   Action: This indicator has been Revised     Number of HOBs replaced by non‐coal    0.00  0.00  0.00  1.00  heating appliances (Number)   Action: This indicator has been Revised     Number of complementary activities  piloted at selected service center    0.00  1.00  2.00  3.00  (Number)   Action: This indicator is New     Number of female trained on clean  heating options and air quality    0.00  50.00  75.00  100.00  monitoring and analysis (Number)   Action: This indicator is New     B. Central Ulaanbaatar Particulate Matter Mitigation   Sep 07, 2018 Page 31 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  City greening preparatory study prepared    Not started  In progress  In draft  Final report submitted  (Text)   City greening pilot implemented (Text)     Not started  Not started  In progress  Pilot implemented  Power plant emissions control feasibility    Not started  In progress  Draft completed  Final report submitted  study prepared (Text)   Housing policy study prepared (Text)     Not started  In progress  In draft  Final report submitted  District heating preparatory study    Not started  In progress  In draft  Final report submitted  prepared (Text)   C. Project Management, Monitoring and Evaluation (Action: This Component has been Revised)  Monitoring and analysis equipment  supplied (cumulative number of bid    0.00  1.00  2.00  3.00  packages) (Number)   Effective project management and  reporting established (No. of project    0.00  2.00  2.00  2.00  progress reports per year) (Number)   Persons trained in air quality monitoring,  analysis and management (cumulative    0.00  5.00  15.00  15.00  number) (Number)   Quarterly reports on coordination  activities prepaed by the municipality    0.00  4.00  4.00  4.00  (No. of reports annually) (Number)   Consultants for supporting coordination    0.00  2.00  2.00  2.00  hired (cumulative number) (Number)   Communications plan for collecting air  quality program information across  donors and agencies, satisfactory to the    0.00  1.00  1.00  1.00  PMU, is preparedby the municipality (No.  annual plans) (Number)   Sep 07, 2018 Page 32 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) RESULT_FRAME_TBL_IO  Indicator Name  DLI  Baseline  Intermediate Targets  End Target  1  2  Share of communications targets (e.g.,  meetings with agencies and donors,  information collected) in approved    0.00  100.00  100.00  100.00  communications plan achieved by the  municipality (% share of target)  (Percentage)   D. Electricity for Heating in Targeted Ger Area (Action: This Component is New)  Additional capacity of clean heating  appliances provided to targeted  households under Component D    0.00  15.00  20.00  25.00  (Megawatt)   Action: This indicator is New     Estimated GHG emission reduction under    0.00  13,569.00  18,092.00  22,615.00  Component D (Tones/year)   Action: This indicator is New       IO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: PDO Indicators    Mapped Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  The targeted households  Progress  refer to those still relying  report,  Obtaining relevant data  Coverage of targeted households with  on traditional stoves for  Semi‐annual  PMU  suppliers  from database  eligible services  heating and not benefited      report    from other donor or    government clean stove  Sep 07, 2018 Page 33 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) programs at the beginning  of the project, estimated to  be 45,000 in total. The  target is to cover at least  36,000 households (80%).  Additional number of  Observing and  Additional number of households  households provided with  Progress  Semi‐annual  recording, document  PMU  provided with access to clean heating  access to clean heating  report    review    appliances  appliances as a result of      Component D  Percentage of  beneficiaries’ satisfaction  with the improvement in  customer  Household survey  Percentage of Project beneficiaries  comfort level, convenience  Annual  satisfaction  conducted on a sample  PMU  reporting an improvement in quality of  and cleanliness as a result    survey  basis    heating  of activities in Component      A and D. This indicator is  used to monitor  beneficiaries feedback.  The sets of  recommendations and  actions developed for  Approval by relevant counterparts of  selected measures and  principle recommendations and action  endorsed by the  Progress  Document review  Semi‐annual  PMU  plans developed by the Project for  government. These  report  and observation      selected medium term abatement  measures include city      measures (no. of action plans approved)  greening, power plant  emission control,  affordable housing and  district heating.  Inter‐agency and donor coordination  Accumulative number of  Semi‐annual  Progress  Interview, observation  PMU  framework for air pollution abatement  years of a coordination    report  and document review    Sep 07, 2018 Page 34 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) measures developed and functioning  mechanisms in function      (cumulative no. of years)  during the life of the    project  ME PDO Table SPACE    Monitoring & Evaluation Plan: Intermediate Results Indicators   Mapped Methodology for Data  Responsibility for Data  Indicator Name  Definition/Description  Frequency  Datasource  Collection  Collection  Progress  Number of lab tests  Observing and  Semi‐ report,  conducted and supported  recording, document  PMU  Laboratory tests supported by UBCAP  annual  laboratory  by UBCAP (accumulative  review      report  number)      Obtaining relevant data  Percentage of subsidies  Semi‐ Progress  Subsidy mechanism disbursing (% of  from data/information  PMU  disbursed out of total  annual  report  available funds)  system    subsidy allocation        Number of stoves that  have successfully met  Semi‐ Progress  observation and  Number of stoves declared eligible for  PMU  eligibility criteria and  annual  report  document review    UBCAP support    became eligible for the        clean stove program  Progress  Number of stove models  Semi‐ report,  observation and  Number of stove models proposed for  proposed for participation  PMU  annual  laboratory  document review    participation  in the UBCAP stove      report    program    Persons/ local producers  Progress  Observing and  Persons/ local producers trained in clean  Semi‐ trained in clean stove  report,  recording; document  PMU  stove development, ceramic molding and  annual  development, ceramic  training report  review      production    molding and production      Sep 07, 2018 Page 35 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) under Component A  Number of kindergartens  Observing and  Semi‐ Progress  Number of kindergartens that receive  that receive high‐efficiency  recording; document  PMU  annual  report  high‐efficiency particulate (HEPA) filters  particulate (HEPA) filters  review        financed by UBCAP    Number of public buildings  (kindergartens,  Observing and  Number of public buildings in ger area  government office  Semi‐ Progress  recording, document  PMU  benefited from energy efficiency and  buildings, etc) participating  annual  report  review    retrofitting work  in the energy efficiency and        retrofitting work of the  project  Number of households  benefited from energy  Observing and  Number of households benefited from  Semi‐ Progress  efficiency demonstration  recording, document  PMU  energy efficiency demonstration work and  annual  report  work and retrofitted their  review    retrofitted their detached houses      detached houses in    Component A  Observing and  Number of HOBs replaced  Semi‐ Progress  Number of HOBs replaced by non‐coal  recording, document  PMU  with cleaner alternatives  annual  report  heating appliances  review    under Component A        Number of complementary  activities piloted at  selected service center.  Observing and  They could be building  Semi‐ Progress  Number of complementary activities  recording, document  PMU  efficiency improvement,  annual  report  piloted at selected service center  review    pilots of decentralized        heating solutions, the  design and implementation  plan of service provision,  Sep 07, 2018 Page 36 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) etc  Number of female  Progress  participated in the training  Observing and  Number of female trained on clean  Semi‐ report and  and awareness raising on  recording, document  PMU  heating options and air quality monitoring  annual  training  clean heating options and  review    and analysis    records  air quality monitoring and      analysis  Semi‐ Progress  interview, observation,  City greening preparatory  PMU  City greening preparatory study prepared  annual  report  document review    study prepared          Semi‐ Progress  interview, observation,  City greening pilot  PMU  City greening pilot implemented  annual  report  document review  implemented          Power plant emissions  Semi‐ Progress  interview, observation,  Power plant emissions control feasibility  PMU  control feasibility study  annual  report  document review  study prepared    prepared        Semi‐ Progress  interview, observation,  Housing policy study  PMU  Housing policy study prepared  annual  report  document review  prepared          District heating  Semi‐ Progress  interview, observation,  District heating preparatory study  PMU  preparatory study  annual  report  document review  prepared    prepared        Monitoring and analysis equipment  Cumulative number of bid  Semi‐ Progress  interview, observation,  PMU  supplied (cumulative number of bid  packages on monitoring  annual  report  document review    packages)  and analysis equipment        Effective project management and  Number of satisfactory  Semi‐ Progress  interview, observation,  PMU  reporting established (No. of project  progress reports per year,  annual  report  document review    progress reports per year)  not accumulatively        Persons trained in air quality monitoring,  Cumulative number of  Semi‐ Progress  Observing and recording  PMU  analysis and management (cumulative  persons trained in air  annual  report,  events, document    number)  quality monitoring, analysis    training report  review  Sep 07, 2018 Page 37 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) and management      Number of quarterly  Quarterly reports on coordination  Semi‐ Progress  reports on coordination  Document review  PMU  activities prepaed by the municipality (No.  annual  report  activities prepared by the      of reports annually)      municipality annually  Number of consultants for  Semi‐ Progress  interview, observation  Consultants for supporting coordination  PMU  supporting coordination  annual  report  and document review  hired (cumulative number)    hired        Number of annual  communications plan  Communications plan for collecting air  Progress  prepared by the  quality program information across  Semi‐ report,  municipality for collecting  document review  PMU  donors and agencies, satisfactory to the  annual  communicatio air quality program      PMU, is preparedby the municipality (No.    n plans  information across donors  annual plans)    and agencies, satisfactory  to the PMU  Share of communications  Share of communications targets (e.g.,  targets (e.g., meetings with  meetings with agencies and donors,  agencies and donors,  Semi‐ Progress  interview, documents  PMU  information collected) in approved  information collected) in  annual  report  review    communications plan achieved by the  approved communications        municipality (% share of target)  plan achieved by the  municipality.  Additional capacity of clean  heating appliances  provided to targeted  Additional capacity of clean heating  Semi‐ Progress  interview, observation,  households under  PMU  appliances provided to targeted  annual  report  document review  Component D. This is to    households under Component D        separate the Component D  results from the heating  capacity added by clean  Sep 07, 2018 Page 38 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) stoves that the parent  project disseminated  before.  Observing and  Estimated GHG emission  Semi‐ Progress  Estimated GHG emission reduction under  recording, document  PMU  reduction under  annual  report  Component D  review    Component D          ME IO Table SPACE              Sep 07, 2018 Page 39 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) ANNEX 1: DETAILED PROJECT DESCRIPTION  1. The proposed project will comprise the following components:   Component A. Ger Area Particulate Matter Mitigation  2. This  component  will  support  (i)  provision  of  financing  for  carrying  out  (a)  emission  reduction  measures, including pilots on the replacement of high emitting heat only boilers; and (b) house insulation  improvement  in  selected  areas  or  service  centers;  and  (ii)  provision  of  technical  support,  awareness  raising,  knowledge  exchange  and  trainings  on  clean  heating  options  and  air  quality  monitoring  and  analysis, including the development of clean heating appliances, the development and enforcement of  clean heating and building standards, and program design of other non‐coal measures.  3. The  original  project  implemented  an  insulation  improvement  program  for  selected  residential  houses, government buildings, and kindergartens. Experiences and lessons are summarized to inform the  design of the scale‐up insulation program under AF. The delivery mechanism is being developed with the  aim to improve the cost effectiveness and thereby broaden the impact and mobilize residents and building  owners to initiate and organize insulation improvement projects.   4. The HoBs to be replaced in the pilot will be selected based on the results of cost‐benefit analysis  of  replacement  with  alternatives,  especially  from  aspects  of  economics,  financial,  technical,  and  environmental and social, in line with the Government’s priorities. Support to integrated planning and  implementation  of  selected  service  centers  could  include  technical  advisory  to  develop  integrated  planning and implementation plans and financial support to the implementation of selected measures.  The  subcomponent  on  technical  support,  knowledge  exchange,  and  training  will  focus  on  building  the  MUB’s capacity in designing and implementing clean heating‐related programs.   Component B. Particulate Matter Mitigation in Central Ulaanbaatar.   5. This component has been completed and has achieved its objectives. No new activities will be  implemented, nor will new funding be allocated to this component under the proposed AF.   Component C. Project Management and Monitoring and Evaluation  6. This component will support (a) the project management cost for the PMU and (b) project‐level  M&E activities.   Component D. Electricity for Heating in Targeted Ger Areas   7. This  component  will  enable  ger  households  in  the  targeted  area  to  access  modern  heating  appliances, such as electric thermal storage heaters. The target households are mainly those still using  traditional coal‐burning stoves. The component will mainly finance (i) provision and installation of modern  heating appliances at selected houses, along with needed system upgrades, such as the two‐tariff electric  meters,  power  cable  connection  and  wire  upgrade  for  the  last  mile  distribution  lines  from  meters  to  selected houses; and (ii) technical assistance and capacity building on advanced heating technologies and  associated program design.  Page 40 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) 8. Program design. The financing scheme for the electric heating Program under Component D is  designed as a rent‐to‐own model, where a selected program household pays a fixed monthly fee for the  electric heating appliance(s) on top of its monthly electricity bill over a period of time, i.e., 24 months in  total, before the ownership of the appliance(s) is transferred to the household.  This household‐financing  scheme  takes  into  account  three  considerations:  (a)  heat  provision,  (b)  affordability,  and  (c)  program  financial  sustainability.  Under  this  scheme,  the  monthly  fee  is  determined  so  that  each  program  household converted from stove to electric heating will receive equivalent amount of heat supply at no  additional  out‐of‐pocket  expense.  The  scheme  will  also  allow  the  program  to  recuperate  part  of  the  investments in electric heating appliances. Such a scheme guarantees a program household, at minimum,  financially neutral when switching from coal‐fired stove to electric heating. 9. The implementation of Component D will mainly involve the following entities, namely (a) the ETS  appliance supplier who will be responsible for the supply, installation, and maintenance of the units at  the household level and (b) UBEDN which will be responsible for ensuring system readiness, metering,  and monthly billing of electricity consumption. Both parties will implement under the supervision of the  PMU which will carry out the initial household solicitation and selection. Contractually, the PMU will have  (a) a supply, installation, and service contract with the ETS appliance supplier; (b) a service contract with  a service provider to collect monthly appliance fees from participating households; and (c) an appliance  financing contract with the program household.  Figure 1.1. Implementation Arrangement of Component D  10. The implementation of the component will be carried out using the following 9 steps:    Step 1: The MOE and PMU announce the program to households in the targeted ger areas  (paragraph  15)  where  the  distribution  network  has  been  upgraded  to  accommodate  the  incremental load from electric heating.    Steps  2:  PMU  collects  household  technical,  physical  and  expenditure  data  along  with  a  solicitation of intent to participate in the Program.   Page 41 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421)  Step 3: Based on the selection criteria (paragraph 16), PMU selects program households and  signs  with  the  households  a  formal  Program  Participation  Agreement  with  a  detailed  description on the 3‐year/ 24‐month financing scheme.    Step 4: Based on the characteristics of the selected households, PMU, with support from  consultants,  devises  a  bill  of  quantities  along  with  equipment  dimensioning  for  the  procurement of ETS units.    Step  5:  PMU  procures  the  electricity  heating  appliances  through  open  international  competitive markets where both international and domestic firms can participate, and signs  a supply and installation contract with the selected appliance supplier (AS) (see details in the  Procurement section).    Step 6: The selected AS supplies and installs the electric heating appliances to the program  households per agreed schedule.    Step  7:  The  selected  AS  or  a  separate  local  service  provider  maintains  and  services  the  electric heating appliances on an ongoing basis under a maintenance service contract with  PMU.   Step 8: A selected company collects from the Program households a monthly fixed charge  on top of the electricity bill for the electric heating appliances, under a 3‐year billing and  collection service contract with the PMU.    Step 9: A designated government agency manages the program reflows.   Figure 1.2. Implementation Steps of Component D  11. Technical considerations. One type of technology considered under Component D is ETS. Unlike  the conventional electrical heater, an ETS heater is filled with high‐density ceramic bricks, which allow  charging for eight hours during off‐peak time and constant release of heat during the entire day. Electricity  generated from wind power plants during low load periods at night can be utilized to power individual  ETS heaters. Timers can also be installed to control charge and discharge time and to smooth the load  Page 42 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) curve  and  maximize  utilization  of  surplus  renewable  energy.  It  will  also  ensure  that  the  accumulative  charging time is sufficient to heat the space continuously for 24 hours.  12. The ETS technology has been applied at varying scales in a number of countries. For example, ETS  was among the few technologies promoted during the Government’s program to switch residents’ coal  stove use to electricity and gas in Beijing, where a total of 500,000 ETS heaters were successfully installed  at  houses  not  connected  to  the  district  heating  system.  Programs  deploying  ‘smart  storage’  (new  generation  heaters  with  digital  controls)  have  been  furthermore  implemented  or  planned  in  Europe.  Storage heaters (along with smart‐enabled hot water cylinders) are also being installed in homes in Ireland  and Germany and in a mixed set of residential and industrial buildings in Latvia.   13. From the perspective of the Mongolian power supply system, both (a) generation capacity and  (b) T&D network were reviewed during preparation and found to be adequate. The current generation  capacity  is  large  enough  to  supply  additional  night‐time  electricity  for  more  than  20,000  ETS  heaters.  However, electricity supply to heaters  should be limited to  demand off‐peak (night)  time to avoid  the  increase in high‐cost electricity import from neighboring country. ETS is better suited for this purpose than  other conventional heaters because it can store heat during the night and continue heating throughout  the day. On the other hand, the T&D network has to be upgraded for electricity distribution in the project  area. With support from the Government, the distribution network company (UBEDN) has already started  the network upgrade on the ground to enable at least 40,000 households to use electricity for heating  and the upgrade work is more than 90 percent completed.   14. Meanwhile,  the  under‐utilized  generation  from  renewable  sources  at  night  presents  opportunities for accommodating higher load. Renewable electricity (10 MW solar and 100 MW wind)  supplies 4.1 percent of the demand in the CES around Ulaanbaatar. The lack of grid flexibility constrains  the integration of this variable wind power, leading to significant level of wind power curtailment at night  when supply is greater than demand. Another 50 MW wind power plant was commissioned in October  2018  and  more  capacity  is  planned  for  the  near  future.  Creating  more  load  at  night  is  one  potential  solution for improving the integration of this excess wind power during cold winter nights.  15. The targeted ger area for Component D will be selected based on key parameters, including (a)  severity of air pollution and scale of potential health impacts, (b) the Government’s priority districts for  emission reduction, and (c) readiness for implementation in terms of distribution network.   16. Household  eligibility  criteria.  An  eligible  household  must  meet  the  following  criteria:  (a)  confirmation  of  the  primary  household  linked  to  the  UBEDN  customer  ID,  (b)  use  of  traditional  coal‐ burning stoves as the primary means of winter heating, (c) expressed willingness to adopt ETS heaters  under  the  program  scheme,  (d)  total  heating  space  under  45  m2  with  no  more  than  two  rooms  that  require heating, and (e) acceptable insulation2.   17. An  OM,  satisfactory  to  the  World  Bank,  was  developed  and  adopted  by  the  PMU  for  the  implementation  of  Component  D.  The  OM  details  the  (a)  eligibility  criteria  and  procedures  for  the  selection  of  eligible  households;  (b)  procedures  which  the  PMU  will  use  to  deploy  heating  appliances,  2  Households participated insulation improvement program and must meet insulation requirements specified in  the OM.  Page 43 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) including FM arrangements, institutional arrangements, and environmental due diligence procedures; (c)  procurement of heating appliances and 2‐tariff electric meters and selection of consultants for technical  assistance activities; and (d) M&E and reporting requirements. The OM may evolve over time to reflect  changing project conditions and maintain its suitability to guide future project implementation within the  limitations and definitions of UBCAP legal agreements.  Page 44 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) ANNEX 2: IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS  Institutional and Implementation Arrangements  1. The  setup  of  institutional  and  implementation  arrangements  under  the  original  project  will  remain for the AF activities (figure 2.1). The PSC will continue to comprise representatives from the MOE,  MUB, MOF, Ministry of Environment and Tourism, and other key agencies, and additional MOE staff will  be appointed to sit on the committee. The PSC will continue to provide strategic guidance and ensure  effective coordination across the various agencies. It will be responsible for ensuring that the PDOs are  achieved and will take key decisions to ensure smooth implementation of the project.   2. The PMU will remain in charge of the day‐to‐day activities of the project, including procurement,  FM, M&E, and safeguards. A sub‐coordinator, reporting to the PMU coordinator, will be hired to manage  the new Component D in close coordination with the MOE. To strengthen the technical capacity of the  PMU,  an  additional  power  engineer  will  be  hired  to  support  project  implementation.  A  staff  member  within the PMU has been identified to establish and manage the GRM under the AF, as well as monitoring  and reporting on citizen engagement and gender participation.  Figure 2.1. Institutional and Implementation Arrangements    Financial Management  3. The MoF will continue to manage the World Bank credit proceeds and oversee the main DA and  will  also  be  responsible  for  repayment.  The  current  PMU  of  UBCAP  will  be  responsible  for  the  implementation and management of the AF with the addition of a sub‐coordinator who will be hired to  directly manage the newly added component for ETS in close coordination with the MOE and report to  the PMU coordinator.   Page 45 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) 4. The FM team assessed the adequacy of the project FM for the AF. The assessment, based on the  World Bank Directive: Financial Management Manual for the World Bank Investment Project Financing  Operations,  concluded  that  the  project  will  meet  the  World  Bank  FM  requirements.  In  the  FM  team’s  opinion,  the  current  FM  arrangements  in  place  for  UBCAP,  as  updated  based  on  some  additional  FM  arrangements that would accommodate the implementation of Component D activities, are acceptable  to the World Bank for implementing the operation and providing reasonable assurance that the proceeds  of the credit from IDA under the AF will be used for the purposes for which the credit is provided. The  updated financial arrangements relate to the disbursement and flow of funds arrangements described in  this section.   5. FM risk is the risk that the credit proceeds will not be used for the purposes intended and is a  combination of country, sector, and project‐specific risk factors. However, the FM capacity assessment  did not identify major risks associated with the current implementation arrangements as the PMU has  extensive knowledge and experience with regard to managing the World Bank‐funded project.   6. Overall, the residual FM risk for the project is assessed as Moderate.  7. Disbursement and flow of funds arrangements.  The disbursement and flow of funds for the AF  will largely be the same as under the existing UBCAP except for the addition of Component D. The current  main DA will continue to be maintained by the PMU at the commercial bank with the purpose of drawing  funds from the World Bank, disbursing funds against eligible expenditures to carry out activities under  Component A, replenishing funds to operating account (OA) from which Component C activities will be  financed  as  well  as  replenishing  funds  to  US$  sub‐account  from  which  subsidy  payments  under  Component A will be made, and transferring funds to a Sub‐DA account from which disbursements will be  made against eligible expenditures in financing Component D activities. The two authorized signatories  for this main DA will be the authorized representatives from the MOF (as first signatory) and the MUB (as  second signatory). The Sub‐DA will be opened at the same commercial bank holding the main DA. For the  Sub‐DA, the two authorized signatories will be the PMU coordinator and accountant. The ceiling for the  DA account will be US$2 million and for Sub‐DA account US$1 million, respectively. Furthermore, all DAs  of the World Bank‐financed projects may possibly move into the Treasury Single Account System within  the  Government  Financial  Management  Information  System.  When  such  a  move  takes  place,  the  DA  arrangement will be revised accordingly.  8. Advances  will  be  made  from  the  main  DA  account  to  the  OA  currently  maintained  with  the  Treasury Single Account of the MOF. The OA will be managed by the PMU and quarterly budgets for the  transfers from the DA to OA will be reviewed and approved by the MOF. The payments to be made from  the OA will be verified and approved by the PMU accountant and the project coordinator. The OA will be  used  to  finance  expenditures  relating  to  the  project  management  costs  and  the  project‐level  M&E  activities. The OA will be maintained in MNT by the PMU, and the ceiling of the OA should be an equivalent  of  US$100,000.  Uses  of  the  advance  to  the  OA  should  be  reported  and  reconciled  with  the  DA  on  a  monthly basis. The outstanding balance of the OA should be reported as a separate line item on the DA  reconciliation statement that is submitted together with the withdrawal applications from the DA.  9. To enable efficient and timely subsidy payments under Component A, further advances will be  made from the main DA to a sub‐account to be maintained in US$. The amount to be transferred to this  sub‐account will be based on monthly forecasts for insulation and other needs and corresponding subsidy  Page 46 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) estimates, which will be prepared by the PMU. Similar to the other payments made from the main DA,  transfers to the sub‐account will be approved by the authorized signatories from the MOF and the MUB.  The sub‐account for subsidies will be managed by the PMU and will be used to make subsidy payments  under Component A. Authorized signatories for making payments from the subsidies sub‐account will be  the  PMU  coordinator  and  the  project  accountant.  The  ceiling  of  the  subsidies  sub‐account  will  be  US$400,000.  Figure 2.2. General Flow of Funds for the Project      10. The project proceeds will be disbursed against eligible expenditures according to table 2.1.  Table 2.1. Eligible expenditure categories  Percentage of Expenditures to Be  Allocated Credit Amount  Category  Financed   (US$, millions)  (inclusive of Taxes)  (1) Subsidies, goods, works, non‐ consulting services, consulting services,  5.6  100  and Training for Part A of the Project  (2) Goods, works, non‐consulting services,  consulting services, and Training for Part D  5.6  100  of the Project  (3) Non‐consulting services, consulting  services and Incremental Operating Costs  0.8  100  for Part C of the Project  Total Amount  12.0  100    11. The proposed disbursement arrangements and delivery mechanism of the subsidies are described  in the OM.  12. Budgeting. The PMU will continue to prepare an annual budget/disbursement plan which will be  submitted to the PSC for approval and to the World Bank, for no‐objection. Thereafter, it shall be reflected  in  the  state  budget.  The  PMU  will  conduct  variance  analyses,  report  them  on  the  quarterly  interim  financial reports (IFRs); provide reasons why differences occur between the planned (budget) and actual  expenses, if any; and take necessary actions to ensure the project is implemented as planned.   Page 47 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) 13. Accounting  and  financial  reporting.  The  project  accounting  will  follow  the  Government’s  accounting framework which is based on International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). IPSAS  was adopted by Mongolia in 2003. The Government is still in the process of implementing full IPSAS. For  this  project,  the  PMU  will  continue  to  use  its  current  accounting  software  DSAP  for  accounting  and  reporting purposes. The project financial statements will include the following:   Balance sheet of the project   Statement of sources and uses of funds   Statement of uses of funds by project components   Statement of DA    Statement of Sub‐DA   Statement of OA    Notes to the financial statements  14. The PMU will continue to prepare IFRs, inclusive of the above reports, on a quarterly basis, directly  from the accounting software and submit the reports to the World Bank for review within 45 days after  the end of each calendar quarter.  15. As the PMU will centrally manage and handle the project FM, it will be responsible for recording  the project accounts, preparing project financial statements, and retaining all documentation supporting  disbursements as well as processing the withdrawal applications during the life of the project.   16. Internal control. The project FM Manual will be updated by the PMU to reflect the nature of the  AF,  including  changes  in  the  disbursements  and  disbursement  categories  emanating  from  the  new  Component D, involvement of the MOE and UBEDN, and changes in the structure of the PSC. The updated  FM Manual will be followed for the procedures related to proper authorization for payment requests,  segregation of duties, and other specific internal control procedures and practices relating to the project’s  FM. In addition, regular oversight by the PSC, periodic supervision missions by the World Bank, annual  financial  audits  by  independent  external  auditors,  and  reports  of  public  internal  auditors  will  serve  as  mechanisms to ensure that the project’s FM systems function effectively.   17. Audit arrangements.  The World Bank requires the project financial statements to be audited in  accordance with auditing standards acceptable to the World Bank. Therefore, in line with other World  Bank‐financed  projects  in  Mongolia,  the  Mongolian  National  Audit  Office  will  appoint  an  independent  external  auditor  acceptable  to  the  World  Bank  to  conduct  annual  audits  of  the  project  accounts  in  accordance with the International Standards on Auditing and under the terms of reference satisfactory to  the World Bank. The audit will be financed from the IDA credit proceeds.  Page 48 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) 18. The annual audit report of project financial statements will be due to the World Bank within six  months after the end of each reporting date (June 30 of each calendar year). This requirement is stipulated  in the Financing Agreement.   19. Supervision plan. The supervision strategy for this project is based on its FM risk rating, which will  be evaluated on a regular basis by the FM specialist, in line with the FM specialist’s FM Manual and in  consultation with the Bank.  Procurement   20. Applicable procurement rules and procedures. Procurement for the project will be carried out in  accordance  with  the  World  Bank’s  ‘Procurement  Regulations  for  IPF  Borrowers’,  dated  July  2016  and  revised November 2017 and August 2018, as required by the provisions of the Financing Agreement. Also  applicable to the project will be the World Bank’s ‘Guidelines on Preventing and Combating Fraud and  Corruption  in  Projects  Financed  by  IBRD  Loans  and  IDA  Credits  and  Grants’,  dated  October  2006,  and  thereafter revised in January 2011 and July 1, 2016. In this project, the World Bank’s STEP will be used to  prepare, clear, and update Procurement Plans and conduct all procurement transactions. Accordingly, all  the procurement activities under the proposed project will be entered, tracked, and monitored online  through the system.  21. Procurement  Risk  Assessment  (Moderate).  The  procurement  risk  is  rated  as  Moderate.  The  UBCAP PMU will continue to be the PMU for the AF and be responsible for procurement, contract signing,  and implementation of those activities with the technical support from the MOE for Component D. The  PMU  has  a  satisfactory  performance  in  preparing  and  implementing  the  original  UBCAP  and  has  rich  experience  in  the  World  Bank  procurement.  The  procurement  capacity  assessment  of  the  PMU  determined  that  the  PMU  and  its  procurement  staff  have  rich  experience  with  the  World  Bank  procurement  procedures  and  the  PMU  has  strong  capacity  in  carrying  out  procurement  and  implementation of the goods and consulting services contracts under the AF. The key risks identified by  the  procurement  capacity  and  risk  assessment  were  (a)  quality  of  the  bidding  documents,  including  technical specifications for procurement of goods, mainly ETS; (b) possible delays and/or noncompliance  because of differences between the World Bank Procurement Regulations (revised November 2017 and  August 2018) and domestic procurement practice; and (c) possible delays in handling complaints. With  implementation  of  the  proposed  actions  to  strengthen  procurement  capacity  (see  the  following  paragraphs),  the  assessment  concluded  that  the  PMU  will  have  adequate  capacity  to  carry  out  procurement activities of the project.   22. Mitigation measures. Mitigation actions proposed to enhance the procurement capacity of the  PMU to strengthen procurement and contract management under the project and to mitigate potential  procurement risks have been agreed as follows:   The  MOE  will  provide  technical  support  to  the  PMU  for  Component  D  with  large‐value  contracts  in  the  procurement  of  ETS  heaters,  in  the  process  of  preparing  the  technical  specifications,  bid  evaluation,  complaint  handling,  contract  implementation,  and  so  on.  Additional MOE staff will be appointed to sit on the PSC. A sub‐coordinator will be hired to  directly manage the newly added component for ETS and report to the PMU coordinator.  Also, to strengthen the technical capacity of the PMU, an additional power engineer will be  Page 49 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) hired to support project implementation.   The  PMU  and  the  Ulaanbaatar  Procurement  Agency  (if  engaged)  will  send  their  staff  to  attend procurement  training on the  World Bank’s new Procurement Regulations and will  continue to do so throughout the project implementation. They should be present in the bid  evaluation  committee  and  introduce  the  World  Bank’s  policies  on  the  evaluation  and  clarifications and the main requirements in the Request for Proposal and Request for Bid  documents before the evaluation starts.  23. PPSD. Based on project requirements, operational context, economic aspects, technical solutions,  and market analysis, a draft PPSD has been developed for the project by the PMU with support from the  World Bank. The PPSD informs whether the local or international market will be interested and is capable  to execute the contracts (goods and consulting services) included in the project. The largest contracts in  terms of value (namely, procurement of the ETS) will be procured through open international competitive  procurement by approaching the international market. Based on the experience in the original UBCAP,  the consulting services may be open to both the international and national markets, that is, international  and  national  firms  may  participate  individually  or  form  associations  to  participate  in  the  consulting  services contracts, to achieve the best fit‐for‐purpose and value‐for‐money.  24. Procurement Plan. Based on the PPSD, the Procurement Plan for the project was prepared by the  PMU and agreed by the World Bank. The Procurement Plan will be updated at least annually to (a) reflect  project implementation, (b) accommodate changes to be made, and (c) add new packages as needed for  the project.   Environmental and Social (including safeguards)  25. The AF will not trigger additional safeguards policies nor will it raise safeguard‐related issues not  covered  under  UBCAP’s  ISDS.  The  AF  will  continue  the  activities  under  Components  A  and  revised  Component C and add new Component D on electricity for heating in the ger area; no additional land  needs are anticipated for the proposed AF activities nor are indigenous peoples found within the proposed  AF areas in the capital city Ulaanbaatar. The proposed AF does not trigger OP/BP 4.11 ‐ Physical Cultural  Resources,  as  there  will  be  no  new  activities  under  Component  B  and  no  additional  funding  will  be  allocated  to  it.  The  AF  has  also  been  designed  to  support  small‐scale  activities  under  the  other  components to avoid large‐scale actions that could have had cultural heritage impacts.  26. The ESMP has been updated by the borrower to address the potential environmental and social  aspects of the AF. It includes a GRM and public engagement plan to ensure the active engagement of  affected people, particularly women and vulnerable groups, throughout the design and operation of the  AF, while addressing any potential issues related to safeguard. The PMU will inform the public, particularly  project beneficiaries, about the GRM and provide comprehensive information on the process to raise their  complaints. The PMU publicly disclosed the updated ESMP on May 17, 2018, in Mongolian on its website  and on the Bank’s website on November 16, 2018. The affected people were consulted through interview  to solicit their comments on the updated ESMP on May 17, 2018, and their comments are considered as  appropriate.    Page 50 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) Monitoring and Evaluation  27. The  Results  Framework  lists  the  PDO‐level  results  indicators  for  the  project,  as  well  as  the  intermediate  results  indicators  for  each  component.  The  UBCAP  PMU  will  be  responsible  for  the  implementation of monitoring plans and submission of periodic monitoring reports to the PSC and the  World Bank, including the semiannual project progress reports and annual reports on compliance with  performance indicators and covenants. Based on these reports, the PSC will evaluate interim results and  ensure corrective actions are taken as necessary.  Page 51 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) ANNEX 3: ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS  1. This annex comprises two parts: (a) an economic analysis of the electric heating program under  Component D and the household insulation program under Component A; and (b) a financial assessment  on the affordability of the proposed financing scheme for the electric heating program under Component  D.   I. Economic Analysis    a. Electric Heating Program    2. The  economic  analysis  of  the  electric  heating  program  comprises  two  parts:  (i)  a  cost  benefit  analysis of the proposed electric heating program; and (ii) a comparative assessment of different heating  technologies for ger households on a levelized cost basis.  All costs and benefits are estimated in constant  2018 prices with an exchange rate of MNT 2,400 per US$1.0. A social discount rate of 6.0 percent is used.       3. A Cost‐Benefit Analysis was carried out for both with‐ and without‐ project scenarios over an ETS  appliance  lifetime,  conservatively  assumed  at  10  years.  A  traditional  coal‐fired  stove  is  used  as  the  reference case for the without‐project scenario.      4. Costs. The economic costs associated with the project investments include (a) investment costs;  and (b) ongoing cost of power supply.     5. Investments costs.  The Program aims to provide electric thermal storage (ETS) heaters to 5,0003  ger households.   The investment costs include (a) the cost of the heating device, in this case, ETS heaters,  at an estimated US$170 per kW, and (b) investment costs in associated distribution system upgrades in  lines,  meters,  and  power  connections,  estimated  at  US$130  per  kW.  A  sizable  portion  of  the  system  investment to accommodate the incremental power demand for heating has been made by the state‐ owned power utility UBEDN. Thus, the total investment costs for an average 4.5 kW unit is estimated at  US$1,350.   6. Cost  of  power  supply  valued  at  incremental  costs  to  the  system.  In  many  parts  of  the  world,  electric heating is considered a costly solution. However, electric heating with storage capacity presents  a  unique  opportunity  for  Ulaanbaatar  because  of  the  local  load  profile  and  the  generation  mix  of  the  power network. During winter nights in the coldest capital of the world, the combined heat and power  plants (CHPs) are running in high gear to supply heat for district heating while generating power as co‐ product.  Today, the surplus power from CHPs is exported at a very low price (reportedly under US¢1.0  per kWh). Moreover, with low power demand and no storage capacity, the system is also curtailing much  of its wind capacity at night. ETS heaters can serve as a demand management tool to flatten the load curve  in winter, thus increasing the value of surplus power generation and unleashing the curtailed renewable  capacity.     3 This target of 5,000 households takes into consideration the average price for appliances internationally, households’ current  heating and dwelling condition (number of rooms), additional investment required to install meters and in‐house wiring and to  upgrade the lines from meters to houses, and households’ willingness to participate.   Page 52 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) 7. For the first 5,000 households to be fitted with ETS heaters, the power supply will come primarily  from system surplus generation (60 percent) and curtailed renewable capacity (20 percent) and only 20  percent from incremental coal‐fired supply from CHP4. Once fuel (coal) subsidies, generation efficiency,  and system technical losses are factored in, the weighted incremental cost of supply for electric heating  for the 5,000 households is estimated at US¢1.10 per kWh.   8. Benefits. The benefits of electric heating comprise three parts (a) the value of the heat supply, (b)  health benefit from reduced ground‐source pollution, and (c) avoided GHG emissions.   9. Benefit of the heat supply  is valued at the ger household’s willingness‐to‐pay, which, in turn, is  estimated based on the current heating expenditure among ger households using traditional coal‐burning  stoves for heating. A recent household survey suggests that a ger household spends on average US$35.0  a winter month for coal (US$28.0) and firewood (US$7.0); or a total of US$280.0 for an 8‐month heating  season.4 The same survey also suggests that a ger household has a traditional stove that consumes on  average 592 kg of coal a month or about 4.74 tons of coal a season. With stove efficiency averaging around  50  percent  and  the  heat  content  of  the  coal  around  13.5  MJ  per  kg,  an  average  household  receives  approximately 3,900 MJ of heat per month or 31,200 MJ per season. A 4.5 kW ETS heater consuming 1,092  kWh  a  month  can  supply  an  equivalent  amount  of  heat  at  an  incremental  fuel  cost  to  the  system  at  US$12.0 a month or US$96.1 a season.  10. Thus, based on the heating benefit alone, the economic payback period of the ETS investment is  estimated at around 7.3 years. If the cost of investments in equipment and system upgrades increase by  20 percent to US$1,620 per average household, the payback period of the investment will increase to 8.8  years.   11. Health benefit from reduced ground source pollution.  Heavy ground source pollution has been  linked to higher cardiovascular mortality. Air pollution modeling in the Air Monitoring and health Impact  Baseline (AMHIB) Study in 2009 suggested that nearly a half of city’s ground source pollution in 2008/09  could  be  attributed  to  the  use  of  coal‐fired  heating  stoves  in  the  ger  area.  Comparatively,  coal‐fired  combined heat and power (CHP) systems contribute to negligible percentage of ground source pollution  (see Table 3.2).   Table 3.1. Pollution Weighted Exposure to PM in Ulaanbaatar as Calculated by the Air Pollution Model (µg/m3)    PM10  PM2.5  2008/09  2015/16  2008/09  2015/16   µg/m3  %  µg/m3  %  µg/m3  %  µg/m3  %  Ger stoves  195.6  46  103.5  49.5  156.5  60  83  66.4  CHPs  0.3  <1  0.3  <1  0.1  <1  0.3  <1  Other sources  231.4  54  104.7  50.0  103.0  40  42.1  36  Total  427.3  100  208.5  100  259.6  100  125.0  100  Source: AMHIB Study (2009) and Air Pollution Reduction in Ulaanbaatar ‐ Status of Ambient Air Pollution and Indicative Analysis  of Reduction Potential of a Range of Measures, Including Measures Listed in the NAP (Vol. 2). Draft June 2018.  4 Majority of the ger households only use stoves for cooking during winter months when stoves are on primarily for heating. For  the rest of the year, households use electricity or canned gas for cooking.   Page 53 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) 12. Moreover,  the  AMHIB  Study  (2009)  showed  that  every  10  μg  per  m3  change  in  population  weighted exposure to coarse‐particle concentrations could increase daily cardiovascular mortality on the  next day by 0.25 percent, and a 30 percent/80 percent reduction in ger stoves would result in an estimated  annual health benefit of US$21 million/US$66 million in 2008 value.5 In estimating the health benefit from  the project investment, the analysis overlaid two scaling factors on top of the AMHIB estimates: (a) from  5,000 reduction in traditional stoves, an estimate of 8 percent of the estimated health benefit from the  30 percent‐reduction scenario in 2008, and (b) a value scale factor of 1.60x based on the growth in per  capita GDP over 2008–2018. Therefore, the health benefit from the project intervention is estimated in  the range of US$1.1 million and US$1.2 million a year.    13. Avoided GHG emissions from reduced coal consumption. The initial 5,000 households converted  to electric heating can be powered 80 percent by curtailed wind and system surplus power and only 20  percent from incremental coal‐fired generation. With CHP4 power generation efficiency at 42 percent and  distribution loss at around 10 percent, the initial 5,000 households to be converted to electric heating will  consume only 26 percent of the coal they would have consumed for heating with traditional stove of 50  percent efficiency. With an average CO2 emission of 100 kg per million BTU for Mongolian coal, an average  ger household consuming 600 kg of coal for stove heating emits an estimated 6.15 tons of CO2 a year.  Thus, for the initial 5,000 households to be converted to electric heating, an estimated 22,615 tons of CO2  emission will be avoided.    14. Outcome of the economic analysis. With the benefit of heating alone, the ETS investments could  yield an estimated economic internal rate of return (EIRR) of 7.7 percent, exceeding the social discount  rate of 6.0 percent. Thus, for the initial 5,000 households to be converted, the electric heating program  can be justified economically on heating efficiency alone without taking into account externalities such as  health and global environmental benefits. Once the positive externalities are included, the EIRR of the  investment increases to a range of 37.5 percent.     15. A comparative assessment of different heating technologies on a levelized cost basis was carried  out. First, two stove technologies are compared to build an economically superior case for coal‐fired stove  heating, without considering the benefits from particulate matter (PM) emission reduction and health  improvement. In terms of costs of heating, the clean stove differs from the traditional stove in two key  aspects (i) lower variable costs as a result of higher efficiency; but (ii) higher upfront fixed cost. For an  average program household, over a lifetime of 10 years and at a discount rate of 6.0 percent, the levelized  cost of heating with a clean stove amounts to US$163 a year, compared with US$237 with a traditional  stove. Thus, clean stoves are superior to traditional stoves for ger area heating.     Table 3.2. Economic levelized costs of coal‐fired stove heating    Traditional Stove  Clean Stove  Fixed cost (stove cost)   $60  $300**  Stove efficiency (%)  50%  75%  Average HH* annual coal consumption (ton/yr)  4.8  2.4  Average HH* annual coal expenditure @ ¢5.0/kg (USD/yr)  $240  $120  Average HH* annual firewood expenditure (USD/yr)  $56  $50  5 The study estimated the value of a statistical life at US$221,000 in 2008 dollar value.+  Page 54 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) Levelized annual cost over 10‐years @ 6% (USD/yr)   $237  $163  * Of all households eligible for the Program  ** price of imported clean stoves as estimated in Project Appraisal Document of UBCAP     16. Levelized cost of electric heating with storage.  Here, two scenarios are examined: (i) one for the  proposed  5,000  Project  households  before  any  system  upgrade,  i.e.  from  a  system‐wide  full  cost  perspective; and (ii) a further scale‐up to 20,000 households after the system upgrade, i.e. from a marginal  cost perspective. Both scenarios are meaningful because the system upgrade is an ongoing effort that has  been and will be undertaken not entirely contingent upon the electric heating program.  Under the first  scenario, ETS heating has a levelized system‐wide full cost of US$214 a year whereas, under the second  scenario,  the  levelized  cost  drops  to  US$165  a  year.    In  either  scenario,  ETS  heating  is  economically  superior to traditional stove heating.  Compared with clean stoves, ETS’s cost is higher if the cost of system  upgrade is included, but on par on a marginal basis after the completion of the system upgrade.     Table 3.3 Economic levelized costs of ETS heating    Project households   Scale up to 20,000 HHs  Before   After   System upgrade  System upgrade  Fixed cost (4.5 kW ETS unit @ $170/kW)  $765  $765  System upgrade cost ($130/kW)  $585  ‐  Average HH annual electricity consumption (kWh)  9,333  Power supply mix (%)      ‐ Surplus CHP4 generation @ ¢1.0/kWh  60%  20%  ‐ Curtailed renewable @ zero marginal cost  20%  35%  ‐ CHP4 @ ¢2.0/kWh  20%  45%  Distribution loss – technical (%)   10%  Weighted average cost of supply (¢/kWh)  ¢1.1/kWh  ¢1.2/kWh  Average HH annual cost of power supply (USD/yr.)  $102  $114  Levelized annual cost over 10‐years @ 6% (USD/yr)  $214  $165    b. Ger Household Insulation Program  17. For the ger household insulation program, two scenarios were assessed (I) a base case built upon  international experience; and (ii) a deep‐retrofitting scenario based on Phase I pilot practice. A cost benefit  analysis was carried out for both scenarios.    18. Under  the  base  case,  the  cost  to  insulate  an  average  ger  household  is  estimated  at  around  US$1,200.   The estimated energy saving from the intervention is  around 50  percent.  With household  average coal expenditure standing around US$27 a month or US$216 a season,6 the estimated payback  period  for  the  insulation  investment  is  around  11.1  years.    Over  a  project  lifetime  of  20  years,  the  investment will yield an EIRR of 7.3 percent.  Thus, the investment is economically viable.  Under the Deep‐ Retrofitting scenario, the cost to insulate an average ger household is estimated at around US$2,000.  The  6 Assuming insulation has no impact on firewood consumption.  Page 55 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) estimated energy saving from the intervention is around 67 percent. The estimated payback period for  the insulation investment is around 13.8 years.  Over a project lifetime of 20 years, the investment will  yield an EIRR of 4.3 percent, below the economic hurdle rate of 6.0 percent.      19. The  economic  viability  gap  between  the  two  scenarios  reveals  some  valuable  insights  on  the  Program design: (i) energy efficiency investment in retrofitting is economically viable; however, (ii) over  investments  will  have  diminishing  return.    Therefore,  it  is  important  to  select  a  cost‐effective  suite  of  interventions while trying to achieve program‐level economies of scale in implementation.    II. Financial Analysis    20. A financial analysis is generally carried out from the perspective of an entity who both bears the  financial  obligations  and  captures  the  financial  returns  associated  with  the  project  investment.  In  the  project case, UB City is provided with the project funding in the form of a grant with no expectation of a  financial return.  However, given the substantial capital outlay required for the Program to provide ger  households with ETS appliances, a financial analysis is deemed necessary to assess the Program’s ability  to recover its capital investment.  Financing Scheme of Component D  21. The financing scheme for the electric heating Program under Component D is designed as a rent‐ to‐own  model,  where  a  selected  program  household  pays  a  fixed  monthly  fee  for  the  electric  heating  appliance(s) on top of its monthly electricity bill over a certain period, i.e., 24 months in total, before the  ownership of the appliance(s) is transferred to the household.  22. This household financing scheme takes into account three considerations:    Heat provision ‐ the amount of heat a program household receives from the electric heating  device(s) shall be comparable to that from a traditional coal‐firing stove.   Affordability ‐ the program shall not raise a household’s out‐of‐pocket expense on heating.   Financial  sustainability  ‐  once  the above two principles are met, the  program shall aim at  minimizing the GoM’s fiscal burden.   23. Under this scheme, the monthly fee is determined so that each program household converted  from stove to electric heating will receive equivalent amount of heat supply at negligible additional out‐ of‐pocket  expense.  The  scheme  will  also  allow  the  program  to  recuperate  part  of  the  investments  in  electric  heating  appliances.  Such  a  scheme  guarantees  a  program  household,  at  minimum,  financially  neutral, and possibly better off when switching from coal‐fired stove to electric heating.   24. Heat provision. To ensure no quality loss from the conversion to electric heating, the ETS unit(s)  shall deliver a household equivalent amount of heat in the active living area previously heated by a coal‐ firing stove. Two factors are taken into account in determining the ETS appliance dimensions (see table  3.2 for suggested ETS appliance dimensions for each type of ger household dwelling): Page 56 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421)  Amount  of  heat  households  presently  received,  which  can  be  estimated  based  on  the  amount of coal consumed. Thus, the capacity of the ETS heater(s) can be calculated to deliver  equivalent amount of heat.    Configuration of the household dwelling. Unlike coal‐burning stoves, an ETS heater cannot  heat adjacent rooms through a heating wall. As a result, households with multiple rooms in  use during the heating season will require multiple ETS units to heat each room in use.   25. Affordability. A recent survey among ger households found that ger households spend between  US$45 and US$64 a month on energy, of which between US$31 and US$39 a month is on heating. This  puts  energy  at  11–13  percent  of  household  total  expenditure  and  heating  at  8–9  percent  of  total  expenditure. The program shall not raise household heating expenditure from the current level.   Figure 3.1. Energy Expenditure    Source: Ger Household Survey.  26. With electric heating, households will spend more on electricity while saving on heating‐related  fuel expenses. ETS allows ger households to take advantage of the night time tariffs and the government’s  tariff discount program. As part of its efforts to reduce air pollution, on December 28, 2016, the GoM  issued  Government  Resolution  N214  ‐  Regulation  on  Preferential  Tariff  for  Electricity  for  Ger  District  Households  of  Capital  City  and  the  Energy  Regulatory  Committee  resolution  N248  and  249  on  Tariff  Subsidy. Subsequently, UBEDN announced that during November 1, 2017 to March 31, 2018, residents in  the city’s ger areas would be eligible for 50 percent or 100 percent discounted electricity tariff. A total of  130,580 households were eligible for tariff discounts based on UBEDN’s classifications, of which 128,509  (98 percent) were eligible for full discount between 9 p.m. and 6 a.m. The full discount, that is, free tariff,  was subjected to a monthly usage cap of 700 kWh at the 220 V level and 1,500 kWh at the 380 V level.  Once a household reaches the cap, the discount level will drop to 50 percent.   Page 57 of 58 The World Bank Additional Financing to Ulaanbaatar Clean Air Project (P167421) 27. With household affordability as a top priority, the financing scheme for Component D maintains  that  a  program  household’s  heating  expenditure,  on  the  heating  appliance(s)  and  the  incremental  electricity consumption, will stay on par with what the household pays for stove heating. The Program  prioritizes small and medium sized households whose estimated electricity expenditure for heating, when  there is no electricity tariff discount, will still remain on par with the household expenditure for stove  heating. Therefore, the affordability of the program would not be affected by the level of tariff discount  the  Government  permits  because  the  program  itself  could  adjust  the  fee  component  to  ensure  a  household’s total heating expenditure stays within a given range.    28. Capital recovery.  Under the present discount tariff, a 24‐month payment scheme will allow the  Program to recover 54‐58% of the capital investment.  Without any tariff discount, the program will need  to provide most households with the appliance at a much lower price or even for free to ensure household  heating expenditure remains on par with what they pay for stove heating.  Table 3.4 Monthly Expenditure of HH              Page 58 of 58