Credit risk measurement under Basel II : an overview and implementation issues for developing countries (anglais)

The objective of this paper is to provide an overview of the changes in the calculation of minimum regulatory capital requirements for credit risk that have been drafted by the Basel Committee on Banking Supervision (Basel II). Even though the revised credit capital rules represent a dramatic change compared to Basel I, it is shown that Basel II merely seeks to codify (albeit incompletely) existing good practices in bank risk measurement. However...

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INFORMATION

Auteur

Mendoza,Juan Carlos;

Stephanou,Constantinos;
Date du document
2005/04/01
Type de document
Document de travail de recherche sur les politiques
Numéro du rapport
WPS3556
Volume
1
Total Volume(s)
1
Pays
Monde,
Région
Autres,
Date de publication
2010/07/01
Disclosure Status
Disclosed
Titre du rapport
Credit risk measurement under Basel II : an overview and implementation issues for developing countries
Mots clé
Risk Adjusted Return on Capital

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