1. COMPRENDRE LA PAUVRETÉ

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  • A Novel Downside Risk Measure and Expected Returns (anglais)

    Several studies have found that the cross-section of stock returns reflects a risk premium for bearing downside risk; however, existing measures of downside risk have poor power for predicting returns...

    Type de document: Document de travail de recherche sur les politiques Numéro du rapport: WPS8947 Date du document: 24 juillet 2019 Mode de publication: Disclosed Auteur: Liu,Jinjing

  • A New Tail-Based Correlation Measure and Its Application in Global Equity Markets (anglais)

    The co-dependence between assets tends to increase when the market declines. This paper develops a correlation measure focusing on market declines using the expected shortfall (ES), referred to as the...

    Type de document: Document de travail de recherche sur les politiques Numéro du rapport: WPS8709 Date du document: 17 janvier 2019 Mode de publication: Disclosed Auteur: Liu,Jinjing